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TradebotMaker

Lebach, Deutschland

Im Backtest erreicht der Turtle Trader EA in 1 1/2 Jahren eine Performance von 185%. Verfolgen Sie die Entstehungsgeschichte und begleiten Sie mich beim Demobetrieb bis hin zum Echtgeldeinsatz.

Die Erstellung des Turtle Trader Expert Advisor

 

Nachdem ich über die Vorzüge von automatischen Handelssystemen geschrieben habe und im zweiten Teil meiner Reihe auf das Paradebeispiel eines automatischen Handelssystems eingegangen bin, handelt der nächste Teil von der Erstellung eines automatischen Handelssystems (Expert Advisor, kurz: EA) und dessen Einsatz. Dabei werden die Schritte Programmierung, Backtest, Demobetrieb und Echtgeldeinsatz beleuchtet.

  

Programmierung

 

Die Programmierung gliedert sich in zwei Teile: die Modellbildung und die Umsetzung. In der Modellbildung werden die Regeln des Turtle Trading abstrahiert. Dabei wird überlegt, wie sich diese mit einem Computer umsetzen lassen. Dabei muss darauf geachtet werden, die korrekten Datentypen zu verwenden und die gewünschte Handelsfunktionalität zu erstellen.

Im nächsten Schritt beginnt man damit das Modell in der Programmiersprache MQL umzusetzen. MQL wurde von Metaquotes, dem Entwickler des Metatraders, eigens für die Expert-Advisor-Programmierung entwickelt.

Zur Programmierung benötigt man Syntaxkenntnisse (Wie schreibe ich etwas auf, sodass der Computer mich versteht) und muss die zur Verfügung gestellten Tradingfunktionen von MQL kennen. Bei der Programmierung von Expert Advisorn verwende ich die objektorientierte Programmierung. Diese Programmierart bietet die größte Flexibilität und Erweiterbarkeit.

Schon während der Programmierung werden einzelne Codeeinheiten getestet, da man sonst schnell den Überblick verliert. Hierfür eignet sich ein Demokonto, da die Handelsautomatik erst schrittweise zu einem funktionierenden System heranreift. Der Test gliedert sich in Ordereröffnung, Orderschließung, Stop-Loss-Anpassung usw.

  

Backtest

 

Nachdem diese Funktionalitäten der Handelsautomatik gewährleistet sind, geht es daran einen Backtest durchzuführen. Ein Backtest ist eine Handelssimulation mit Kursdaten aus der Vergangenheit. Damit gewinnt man einen ersten Eindruck über die Profitabilität des EA. Für solche Tests hat der Metatrader einen eigenen Bereich. Dieser nennt sich Strategietester. Dort kann man das gewünschte Handelsinstrument über einen bestimmten Zeitraum im 1-h Chart oder anderen Zeitperioden testen. Nach Ablauf des Tests erhält man eine statistische Auswertung über den Gewinn bzw. Verlust der Handelsautomatik. Die Genauigkeit dieses Tests beruht auf den zur Verfügung stehenden Kursdaten. Je umfangreicher diese Kursdaten sind, desto genauer fällt die Simulation mit den historischen Kursbewegungen aus. Ich strebe bei den Backtests eine Genauigkeit von 99,9% an.

 

In den vergangenen Wochen habe ich für die Indices Dax, S&P 500, Dow Jones und Nasdaq jeweils einen EA programmiert, der nach den Turtle Trading Regeln handelt.

Insgesamt konnte ich damit im Zeitraum vom 01.01.2017 bis zum 04.10.2018 eine Performance von ca. 185% Gewinn erzielen.

Nachfolgend sehen Sie die Backtestergebnisse nach dem Handelsinstrument aufgeschlüsselt:

 

Dax

   

Gewinn: ca. 65 %

S&P 500

    

Gewinn: ca. 8 %

Nasdaq

Gewinn : ca. 17 %

Dow Jones

    

Gewinn: ca. 95%

Ein erfolgreicher Backtest ist kein Garant für einen erfolgreichen Turtle-Trader-EA beim Echtgeldhandel. Die Profitabilität des EA hängt maßgeblich vom Spread und der Slippage sowie der Orderausführungsgeschwindigkeit ab. Diese Größen spielen im Backtest kaum keine Rolle und kommen erst im Livebetrieb zum Tragen. Bevor der Turtle Trader live geht, steht deshalb noch ein letzter Simulationsbetrieb an.

 

Demobetrieb

 

Der nächste Schritt ist nun der dauerhafte Testbetrieb auf dem Demokonto eines gewünschten Brokers. Hier zeigt sich, ob alle Marktsituationen bei der Programmierung berücksichtigt wurden und ob die Programmlogik stimmig ist. An diesem Punkt bin ich nun angelangt. Den Verlauf meines Testbetriebs können Sie auf meiner Homepage mitverfolgen. Der Turtle Trader hat nach rund 16 Tagen in einem hochvolatilen Marktumfeld einen Gewinn mehr als 2% eingefahren. (Stand: 10/2018; Der Dax ist auf dem niedrigsten Stand seit 12/2016). Ich plane den Turtle Trader die nächsten 3 Monate auf dem Demokonto weiter zu testen. Dann steht der letzte Schritt an: der Liveeinsatz.

 

Liveeinsatz

 

Dann wird sich zeigen, ob der Turtle Trader auch unter Realitätsbedingungen (Slippage, variabler Spread, Ordergeschwindigkeit) die gleiche Performance liefern kann.

 

Ich lade Sie ein, mich auf diesem Weg zu begleiten. Schauen Sie auf meiner Webseite vorbei und informieren Sie sich über den Weg des Turtle Trader.

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