#10

Eberhard

Weinböhla, Deutschland

Hallo Olaf, Hallo Jörg,

bin soeben nach Hause gekommen. Zur Frage von Olaf: Ja, ich habe das zugegeben primitive System (back)getestet. Wie schon gesagt, im H1 mit SL=30 unnd TP=80 lief es weitestgehend stabil, das heißt keine großen Verluste, aber auch keine Gewinne. Das ist für mich zumindest eine Ausgangsbasis, um über Verbesserungen nachzudenken oder diesen Ansatz in anderen Systemen aufzunehmen.

Zum Testen mache ich es meist so, dass ich mir ein kleines MQL4-Programm mit den wesentlichen Setups schreibe und dieses erstmal im backtest auf dem MT4 laufen lasse. Bei positiven Ergebnissen wird dann weiter gebastelt, wohl wissend, dass ein backtest immer nur die halbe Wahrheit ist. Das Verbessern ist jedoch sehr zeitaufwendig. Da sterbe ich dann manchmal ab, da das bei mir kein fulltime-job ist.

Viele Grüße
Eberhard

#9

Joerg

Wilsdruff, Deutschland

Hallo Olaf,

ich nutze Excel um statistische Daten auszuwerten, dabei gebe ich den großteil der Daten manuel ein. Also wie gesagt noch etwas steinzeitlich ;).  Den Hauptteil der Daten ergeben sich aber einfach anhand der Livebeobachtung / Trading.


Beste Grüße und viele Gute Trades - Jörg

#8

OlafW

Dresden, Deutschland

Hallo Jörg,

für einen ersten Überblick ist Papier sicher auch ok, doch wenn man statistisch belastbare Ergebnisse
haben will kommt man um Tools nicht herum.
Wie machst du es mit Excel,die Kursliste importieren und dann...wie weiter?

vG
Olaf


beste Grüße
 Olaf
 
Der menschliche Geist ist grenzenlos kreativ. [Muhammad Yunus]
#7

Sven

Dresden, Deutschland

Ich denke, die WHS FutureStation Nano ist da auch ein sehr leistungsstarkes Tool. Habe die Plattform aber auch noch nicht selbst getestet. Die Videos bei WHS sehen aber sehr gut aus. Vor allem die Möglichkeit der Sensivitätsanalyse ist schon ne feine Sache. Leider kostet die Plattform 29 Euro im Monat für den CFD Handel und ich glaube 49 beim FutureHandel.

http://www.whselfinvest.de/de/cfd_broker_plattform_trading_signale_technische_analyse_futurestation.php


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Glück ist, wenn der Bass einsetzt.

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#6

Joerg

Wilsdruff, Deutschland

Sven hatte als Test Tool in einem Beitrag noch Tradesignal vorgestellt.

http://www.trader-stammtisch.de/Forum/Dresdner-TraderStammtisch/Nachtrag-zum-Trader-Stammtisch-m_133

Ich kenne noch VisualChart, nutz es aber aktuell nicht mehr.

Meine vorgehensweise ist da eher steinzeitlich mit Papier und Excel. Aber ich bin auch eher ein disketionärere Trader mit verschiedenen Methoden und damit verbundenen Regelwerken. Aber mal sehen eventuell ergänze ich ja mein Trading mit einem Auto-System aber das ist noch ein gutes Stück Arbeit.


Beste Grüße und viele Gute Trades - Jörg

#5

OlafW

Dresden, Deutschland

Hallo Eberhard,

hast du mal dein Signal mit irgendeinem Backtest-Tool geprüft ob es an sich profitable ist?

An sich würde mich eh mal interessieren, welche Arten von Test die
Forumsmitglieder so machen um herauszufinden ob man mit einem Signal auf
längere Zeit Geld erwirtschaften kann. Dies ist schließlich Voraussetzung um
im Anschluss daraus dann ein Vollständiges Handelssystem zu erstellen.

Eine Variante wurde schon beim Treffen im Hilton mit Herrn Vittner vorgestellt.
Er nutzt "Wealth Lab" zum Prüfen und Backtesten der Signale. Eine weitere Möglichkeit wäre ProRealTime.

Welche Herangehensweise habt ihr zum reinen Prüfen der Signale?
Man könnte ja mal eine Art Checkliste machen und hier einstellen?!

vG
Olaf


beste Grüße
 Olaf
 
Der menschliche Geist ist grenzenlos kreativ. [Muhammad Yunus]
#4

Eberhard

Weinböhla, Deutschland

Hallo FXTrader,

ich habe ja nur an Jörgs Beitrag angeknüpft, wonach die meisten Tradingsysteme wirklich ziemlich einfach sind. Die Möglichkeit, die ich ausprobierte, ist ja nur eine von sehr sehr vielen.
Die Grundidee dahinter ist, dass nach dem gleichzeitigen long- und short-entry der Markt in irgendeine Richtung tendieren sollte, so dass der "falsche" Trade bei minus 30 pips ausgestoppt und der "richtige" bei plus 80 pips beendet wird. Macht theoretisch 50 pips Gewinn. Da das mit dem Trend nicht immer so klappt, und auch mal beide Trades (= minus 60 pips) ausgestoppt werden können, müsste die Trefferquote für die geglückten Versuche bei mind. 55% liegen, damit man wenigstens keine Verluste macht (+50 pips x 0,55 + (-60 pips) x 0,45 = +0,5 pips). Für namhafte Gewinne müsste die Quote natürlich bei 60% oder mehr liegen.

Ich glaube, das leistet das System nicht. Es sei denn, man ergänzt das ganze mit Filtern und Zusatzbedingungen. Doch dann ist man ganz schnell bei einem typischen breakout-System, die ja üblicherweise auch in eine der beiden Richtungen arbeiten und auf einen Ausbruch aus einer bisherigen range bzw. Marktspanne spekulieren.

Viele Grüße
Eberhard

#3
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Unbekannt

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Zitat von: Eberhard

Man steige einfach am Beginn jeder Kerze market long und short ein. Dabei sollte der Stop höchstens 50% des Takeprofits haben. Damit sollte bei (fast) jedem Trade ein kleinerer Verlust und größerer Gewinn auftreten. Ich habe das dann auch gleich mal programmiert, um das zu testen (sind nur 12 Zeilen Quelltext in MQL4).

... Und siehe da, bei einigen Konstellationen hielt sich das System erstaunlich stabil im Markt (Zum Beispiel im H1 mit 30 pips Stoploss und 80 pips Takeprofit).

Hi Eberhard,

 .. wenn man long und short gleichzeitig ist, dann ist man ja flat, also braucht man nichts zu tun (man spart Gebühren) .. im H1 Handel schon äußerst relevant.

Wenn man allerdings Deine Logik mal umrechnet, dann beschreibst Du  folgende Handelssystematik:

Nimm den Open der Kerze und handel den Breakout 30 Pips vom Open entfernt in Trendrichtung.

Stop 60 Pips und Target 50 Pips.

(muss man sich mal auf einem Blatt Papier aufmalen, um  zu sehen, dass es das Gleiche ist, wie Du beschrieben hast (30 Pip Stoploss und 80 Pip Takeprofit)

lg René

🙂

#2

Eberhard

Weinböhla, Deutschland

Dem ist nichts hinzuzufügen.

Ich hatte letztes Jahr mal die Idee für ein wirklich primitives Hedging-Handelssystem. Man steige einfach am Beginn jeder Kerze market long und short ein. Dabei sollte der Stop höchstens 50% des Takeprofits haben. Damit sollte bei (fast) jedem Trade ein kleinerer Verlust und größerer Gewinn auftreten. Ich habe das dann auch gleich mal programmiert, um das zu testen (sind nur 12 Zeilen Quelltext in MQL4).

... Und siehe da, bei einigen Konstellationen hielt sich das System erstaunlich stabil im Markt (Zum Beispiel im H1 mit 30 pips Stoploss und 80 pips Takeprofit).
Wenn man das nun noch ausbaut, den Trailingstop verbessert und den einen oder anderen Filter einsetzt, wird es vielleicht besser.

Ich bringe das Beispiel am 1.März mit. Ich habe noch mehr solche kleinen Spielchen programmiert.

Viele Grüße
Eberhard

#1

Joerg

Wilsdruff, Deutschland

Trading ist einfach! ...

Hallo Trader,

schaut euch doch einmal den Chart an:

EUR/USD 4 Stunden - klick hier um das Bild groß zu sehen

EurUsd 4 Stunden Chart

Die Linien stehen immer an der x,xx20 und an der x,xx80.

Auffällig dabei ist das dort sehr oft an den Marken ein Wiederstand / Unterstützung entstehen.

Nun stellt sich die Frage was kann man mit der Beobachtung machen.

Der erste Gedanke ist sicher "da stelle ich mich einfach mit Limit na die Marke und setze da auf eine Korrektur" das macht auch Sinn und schon hat man eine Punkt für einen Einstieg.

Das ist schon einmal der erste Schritt zu einem Tradingsystem, der nächste ist jedoch viel wichtiger und sollte die Frage sein "wann steige ich wieder aus?".

Die Findung einer Antwort daruf bedeutet schon etwas mehr Arbeit wobei sich dabei im wesentlichen drei Fragen stellen:

  • Wo sollte mein anfänglicher Sicherheitsstopp (Stop Loss) stehen?
  • Habe ich ein Ziel und wenn ja wo sollte es stehen? 
  • Verändere ich meinen Sicherheitsstop und wenn ja in welcher Form? 

Um diese Fragen beantworten zu können bedarf es entweder einer intensiveren Beobachtung oder man nutzt einen Automatischen Test mit Optimierung um die jeweiligen Werte / Anstände eingrenzen zu können. Bei einer Optimierung sollte man immer darauf auchten das ein System auch noch ähnliche Ergebnisse bringt, wenn ein oder mehrere Werte 10-20 % verändert werden. Sollte ein System schon bei einer kleinen Veränderung unprofitabel werden ist es nicht gut.

Wenn man dann ein System gefunden hat das zumindest Profitabel und auch auf Schwankungen nicht stark reagiert, sollte man zum nächsten Schritt übergehen und das System unter realen Bedingungen (natürlich in Demo oder mit mini Position) verfolgen. In dieser Phase sollte man das System weiter optimieren wobei ich aber weniger dazu rate die Werte für den Einstieg, Stopp, TrailingStop oder dem Ziel so weit zu optimieren das das beste ergebnis raus kommt sondern viel mehr nach Filtern suchen.

Es macht oft viel mehr Sinn einen Filter zu suchen welcher einem vor negativen Trades bewart, als alle Einstiege zu nehen. Ein Beispiel für einen Filter ist z.B. den Trade nicht zu machen wenn wichtige Wirtschaftsdaten veröffentlicht werden oder es kann aber auch je nach System sinn machen das man auch nur zu diesen Zeiten handelt.

Wenn ein paar sinnvolle Filter, also welche die das Ergebnis über einen längeren Zeitraum verbessern gefunden sind, hat man dann schon ein ganz brachbares System, sofern es natürlich profitabel ist;) .

Ich möchte an dieser Stelle kein fertiges System aufzeigen sondern nur ein kleinen Leitfaden wie man an so etwas heran gehen kann.

Um auf den Anfang zurück zu kommen

"Trading ist einfach! Aber ohne Fleiß auch hier kein Lohn." 


Beste Grüße und viele Gute Trades - Jörg


Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal bearbeitet, zuletzt von »Joerg« (14.02.2012, 13:11)
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