#13

Deutschland

Hey Modano09,

 

ich wähle immer die Optionen, die als nächstes verfallen. Das sind in 3 von 4 Fällen im Monat die Weeklys. Da in dieser Woche aber die Option für den Monat Juli fällig waren, habe ich diese Optionen gewählt.

Du kannst das auch in der Zeile über der Option Chain ablesen. Da steht 21 JUL 17 (3). Das setzt sich zusammen aus dem Datum der Fälligkeit 21.07.2017 und den Tagen bis zur Fälligkeit, also 3. Wenn es Weeklys gewesen wären, würde das Datum auf den jeweiligen Freitag der Woche lauten, die Daten wären gelb unterlegt gewesen und der Begriff Weeklys würde zusätzlich dahinter stehen. 

 

Grüße

Jan

#12

modano0903

Deutschland

Hallo,

eine Frage zu deinen Earning Trades. 

Welche Verfallstermin wählst du aus , immer die nächste Fälligkeit ?

Gruß

Mike

#11

Deutschland

Earnings Trade in UAL:

 

Auch hier passten die Kriterien für einen Earnings Trade. Der Chart sah vor den Earnings wie folgt aus:

 

 

Was mich hier zunächst zögern lassen hat, war der niedrige IV-Rank. Aber im Vergleich zum gesamten letzten Jahr war der IV-Rank doch relativ hoch, was mich zum Trade veranlasst hat. Die Option Chain sah so aus:

 

 

Auch hier habe ich wieder ATM Preis genommen und die erwartete Bewegung von $3 jeweils addiert für die Call Seite und subtrahiert für die Put Seite. Short Strikes waren somit auf der Call Seite $82 und auf der Put Seite $75. Statt die Anzahl der Iron Condors zu erhöhen, hatte ich die Möglichkeit die Long Strikes auf beiden Seiten etwas weiter als normal von den Short Strikes entfernt zu platzieren. Damit bin ich relativ nah an meine max. Positionsgröße gekommen. Das Risk Profile sah so aus:

 

 

Man sieht, wie der Iron Condor zentral über dem Markt liegt. Und UAL hat zwar mit einer Gap nach unten am nächsten Tag eröffnet. Dennoch ist der Markt innerhalb der Profitzone des Iron Condors geblieben. Den Chart nach den Earnings seht ihr hier: 

 

 

Auch hier gab es den Absturz der IV und, wie bereits erwähnt, der Markt blieb in der Profitzone. Hier hatte ich dann die Möglichkeit den Trade mit Gewinn zu schließen. 

Ich habe noch einen Earnings Trade in SWKS am Donnerstag getätigt, diesen aber nicht per Screenshot festgehalten. Den konnte ich ebenfalls mit Gewinn sogar bis zur Fälligkeit der Optionen halten. Insgesamt bin ich mit Gewinn aus dieser ersten Woche der Earnings Season gegangen.

Am Trade in NFLX konnte ich nichts ändern. IBM war komplett meine Schuld. Und UAL und SWKS waren perfekte Setups, die nach meinen Vorstellungen aufgegangen sind. Ich werde trotz kleiner Verluste weiterhin versuchen Earnings zu handeln.

 

Schönes Rest-Wochenende,

Jan

#10

Deutschland

Earnings Trade in IBM:

 

Nach dem Verlust in NFLX habe ich am nächsten Tag einen Trade in IBM eröffnet. IBM befindet sich bereits seit ein paar Wochen in einer Seitwärtsphase und hatte aber auch in der Vergangenheit die IV-Abstürzen nach denen ich Ausschau halte. Und mit einem IV-Rank von 84 ist deutlich Luft nach unten. Den Chart könnt ihr hier sehen:

 

 

Auch hier sind die Break-Even-Preise wieder eingezeichnet. Diese habe ich wie bei NFLX bestimmt. Die Option Chain von IBM sah wie folgt aus:

 

 

Ich habe wieder den ATM Preise von $154 genommen. Auf diesen Preis habe ich dann $6.5 addiert für die Calls und $6.5 subtrahiert für die Puts. Der gewählte Strike Preis für meine Calls liegt mit $162.5 etwas außerhalb der erwarteten Bewegung. Der Strike Preis für meine Puts lagen innerhalb der erwarteten Bewegung, weil ich etwas bullish bei IBM war. Ich hatte allgemein erwartet, dass der Tech-Sektor die Erwartungen schlagen wird. Das Risk Profile sah wie folgt aus:

 

 

Ich habe den Trade am Ende des Handelstags vom 18.07.2017 eröffnet. IBM hat dann aber nicht die Erwartungen übertroffen und am nächsten Tag mit einem Gap nach unten eröffnet. Hier der Chart nach der Eröffnung am 19.07.2017: 

 

 

Wie man sehen kann, gab es auch hier den Absturz der IV. Mit meinem Ausstieg war ich etwas zu ungeduldig. Ich habe versucht mit etwas Gewinn und per Limit Order aus dem Trade zu gehen. Dann fingen aber die Optionen erst an die Earnings richtig einzupreisen, was kurzfristig dazu führte, dass meine Position um die Gewinnschwelle schwankte. Dort wurde ich nervöser und wollte den Trade möglichst schnell schließen. Dabei habe ich den Order Typ von Limit auf Market umgestellt und wurde mit $20 Verlust ausgeführt. Rückblickend war das ein Anfängerfehler, der mir hoffentlich so schnell nicht wieder passiert. Ich muss nur die Nerven behalten.

#9

Deutschland

Earnings Trade in NFLX:

 

Wie bereits in meinem Beitrag zum Trade in OIH erwähnt gehen jetzt die Earnings in den USA wieder los. Den ersten Earnings Trade habe ich in NFLX gemacht. Und da ich Svens Idee gut fand, versuche ich euch anhand von ein paar Screenshots durch den Trade zu führen.

 

Wenn ich Earnings handle gehe ich wie folgt vor. Als erstes suche ich nach meinen festgelegten Kriterien geeignete Aktien für Earnings Trades raus. NFLX hat alle Kriterien dazu erfüllt. Besonders Wert lege ich auf das Absinken der IV nach Earnings in der Vergangenheit.

 

 

Wie man sehen kann, hatte NFLX solche Abstürze der IV in der Vergangenheit (unterer Chart). Die zwei roten horizontalen Linien im großen Chart zeigen die Break-Even Preise meines Iron Condors. Die habe ich wie folgt bestimmt:

 

 

ThinkorSwim gibt die erwarteten Bewegung bereits an, sodass man diese nicht mehr berechnen muss. Die erwartete Bewegung ist die gelbe Zahl in der obersten Zeile auf dem Bild. Bei einem ATM Preis von gerundet 161 rechne ich dann in diesem Fall ca. 12 Dollar auf den ATM Preis für die Call Seite und subtrahiere 12 Dollar von 161 für die Put Seite. Meine Short-Strikes waren somit $175 für die Calls und $148 für die Puts. Für die Long-Strikes spiele ich etwas mit den Strikes herum. Ich achte dabei darauf, dass ich ausreichend Credit für das zusätzliche Risiko erhalte. Gleichzeitig darf der Iron Condor nicht mehr als 5% meines gesamten Accounts an Margin einnehmen. Ich platziere somit die Strikes etwas außerhalb der erwarteten Bewegung. Das Risk Profile sieht somit wie folgt aus:

 

 

Der Iron Condor ist sehr zentral um den aktuellen Markt platziert. Eigentlich alles in Ordnung soweit, aber NFLX hat u.a. sehr starkes Wachstum bei den Nutzerzahlen vor allem außerhalb der USA gemeldet. Das führte dazu, dass die Aktie einen Gap nach oben macht und auch außerhalb meiner Profitzone eröffnete. Am nächsten Tag sah der Chart wie folgt aus:

 

 

Wie man sieht, ist die Aktie oberhalb meines oberen Break-Even-Preises. Es gab wieder einen Verfall der IV, welcher aber nicht so groß war, dass ich mit etwas Glück +/- 0 aus dem Trade hätte kommen können. Deshalb musste ich den Trade mit $30 Verlust schließen. Passiert halt. Abhaken. Auf zum nächsten Trade.

#8

Sven

Dresden, Deutschland

Hallo Jan,

find ich gut, dass hier noch mal jemand ein paar Optionsideen veröffentlicht.

Leider ist es etwas knifflig, (für mich) die Trades nachzuvollziehen. Wenn Du Lust hast, könntest Du vielleicht auch mal einen Chart dazu posten mit den entsprechenden Linien. Und noch eine Info geben, was unterm Strich mit dem Trade max. rausskommt bzw. wo das Risiko liegt. 

Beste Grüße und ein schönes WE,

Sven


------

Glück ist, wenn der Bass einsetzt.

Unterstütze den Trader-Stammtisch hier


Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal bearbeitet, zuletzt von »Sven« (15.07.2017, 10:16)
#7

Deutschland

Neuer Trade in OIH:

 

Im Moment tauchen sehr viele Aktien auf meinem Scanner auf. Dies liegt an den Earnings, die ab Ende Juli wieder los gehen. Da sind ein paar sehr interessante Position dabei. Ich eröffne deshalb aktuell nur wenig bzw. keine Position in Aktien die einen Anstieg in IV haben wegen Earnings. Ich eröffne die Trades sehr kurz vor der Ankündigung des Unternehmens. Deshalb habe ich jetzt einen neuen Trade in OIH eröffnet. Hierbei handelt es sich um einen ETF auf Öl.

 

Ich habe einen Short Iron Condor getradet:

  1. Short 18 Aug 22 Puts und 27 Calls
  2. Long 18 Aug 19 Puts und 30 Calls

 

IV ist aktuell im 62%il und höher als im gesamten letzten Jahr. Die ROC bei Einstieg liegt bei 9,05%. Habe den Trade eröffnet um ein bisschen Bewegung ins Portfolio zu bringen bis zu den Earningstrades. 

Grüße

Jan

#6

Deutschland

Neuer Trade in WBA:

 

Die IV zieht inzwischen wieder etwas an in den USA. Es tauchen zumindest mehr Möglichkeiten für Trades auf meinen Scanner auf. Gründe dafür sind zum einen der Kauf von WFM durch AMZN und die kleinen Korrekturen im Technologiesektor.

Ich habe einen Short Iron Condor getradet:

  1. Short 18 Aug 70 Puts und 85 Calls
  2. Long 18 Aug 67,5 Puts und 87,5 Calls

Spekuliere hauptsächlich auf ein Sinken der IV.

Edit: Auch diese Trade habe ich geschlossen. Hier lief der Markt relativ schnell zu meinem Ausstiegskurs. Hier habe ich eine solide Rendite von 13,13% gemacht. Und das innerhalb von 6 Tagen. 

 

Grüße

Jan


Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal bearbeitet, zuletzt von »Unbekannt« (12.07.2017, 18:02)
#5

Deutschland

Neuer Trade in GILD:

 

Aktuell sieht es im US Aktienmarkt mit der IV sehr mau aus, zumindest bei den Sachen, die auf meinem Scanner auftauchen. Somit fällt das shorten von hoher IV flach. Ich selber merke, dass ich vermehrt die Richtung eines Underlying statt IV trade.

 

Ich habe wieder ein Call Debit Spread getradet:

  1. Long Aug 17 Calls @ 65
  2. Short Aug 17 Calls @ 67,5

Für den Trade habe ich 100 Dollar gezahlt. Das Ziel hierbei ist am Kursanstieg von GILD zu partizipieren. Neben dem Kursanstieg von GILD würde auch ein Anstieg der IV helfen. Der Trade ist ebenfalls mit Fälligkeit im August platziert, um der Position möglichst lange Zeit zu geben um in die Gewinnzone zu wandern. Profitziel hier sind ebenfalls 25-50% Gewinn.

 

Edit: Habe gestern den Trade geschlossen. Die Position pendelte bis Mittwoch um den Break-Even-Punkt. Doch dann hat GILD die Zulassung für den Kanadischen Markt bekommen, was den Kurs der Aktie gepusht hat. Schöne 60% Rendite.

 

Schönen Start ins Wochenende,

JD


Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal bearbeitet, zuletzt von »Unbekannt« (23.06.2017, 20:04)
#4

Deutschland

Hi Modano,

 

Für den Call Debit Spread habe ich 50 Dollar bezahlt. 

Ich gehe mal davon aus, dass du mit POP Wert den Probability of Profit Wert meinst (den Begriff kannte ich bis gerade nicht). Bei den Call Debit Spreads rechne ich den Wert nicht aus bzw. da dieser Trade bei Einstieg mit Optionen die ATM waren stattfand, ist die WK für den Trade ungefähr 50:50. Hintergrund des Trades war es mein gesamtes Portfolio etwas bullisher aufzubauen. Selbst wenn dieser Trade kein Gewinner wird, habe ich insgesamt ein etwas bullishes Portfolio, da ich aktuell glaube, dass der Markt noch Luft nach oben hat.

Bei Trades wo ich Optionen die OTM sind trade, versuche ich einen POP Wert von ca. 70% erzielen. Und diesen Wert rechne ich vorher aus bzw. lasse ihn mir in TOS ausgeben.

 

Schönen Abend

JD

#3

modano0903

Deutschland

Hallo,

 

danke das du deine Trades postet.

Was hast du für den Spread bezahlt und rechnest du vor dem Trade den POP Wert aus ?

 

Hast du ein min. POP Wert ?

Gruss modano

#2

Deutschland

Neuer Trade in AAL:

 

AAL hat aktuell IV im 6% IV Percentile. Der Chart sieht bullish aus.

Ich habe deshalb einen Call Debit Spread getradet:

  1. Long Aug 17 Calls @ 48
  2. Short Aug 17 Calls @ 49

Ziel ist am Kursanstieg und an einem Anstieg der IV zu partizipieren. Ich habe die August Optionen gewählt um der Aktie möglichst lange Zeit zu geben in die Profitzone zu wandern. Die Position wird bei einem Profit zwischen 25-50% geschlossen.

Edit: Habe den Trade inzwischen mit Profit geschlossen. Hatte eine Haltedauer von insgesamt 41 Tagen. Hätte den Trade bereits früher schließen können. Ich hatte aber keine Order für mein Profittarget im Markt. Gott sei Dank war der Markt gnädig und ist nochmal bis zu meinem Target gekommen. 

 

Schönen Start ins Wochenende,

JD


Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal bearbeitet, zuletzt von »Unbekannt« (12.07.2017, 18:00)
#1

Deutschland

Hallo zusammen,

wie bereits in meinem Vorstellungspost erwähnt, möchte ich dieses Forum nutzen um einen Teil meiner Trades zu dokumentieren, um mich einerseits zum Dokumentieren zu zwingen und andererseits um für andere Forenmitglieder Tradeideen zu liefern.

 

Deshalb will ich nicht lange herum reden, sondern mit diesem Post auch gleichzeitig meinen ersten Trade vorstellen.

Ich habe vor die Earnings in LOW zu traden. LOW verkündet morgen vor Markteröffnung in den USA seine Zahlen. Die erwartete Bewegung in der Aktie liegt aktuell bei +/- $3,559 (aufgerundet auf +/- $4). Ich habe jetzt einen Iron Condor platziert.

Ich habe die Mai Puts mit den 79 Strikes und Mai Calls mit den 87 Strikes verkauft. Gleichzeitig habe ich die Mai Puts mit den 78,5 Strike und Mai Calls mit den 87,5 Strikes gekauft. Die Optionen sind alle Weeklys.

Insgesamt erziele ich einen Aufschlag von $19 pro Iron Condor. Ich spekuliere auf einen Abfall der IV und hoffe die Position morgen kurz nach Markeröffnung mit einem netten Gewinn zu schließen.

 

Edit: Habe den Trade soeben nach Markteröffnung geschlossen. Die Position hat eine Rendite von 26% erwirtschaftet. Alles in allem ein schöner Trade. Es sah im Pre-Market schlecht aus, da die Aktie außer der erwarteten Bewegung am traden war. Eine Verbesserung habe ich gestern Abend bereits bemerkt. Ich hätte weitere Wings verwenden können. Naja, es hat auch so geklappt.

 

Schönen Abend,

JD


Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal bearbeitet, zuletzt von »Unbekannt« (24.05.2017, 15:48)
9613 Aufrufe | 13 Beiträge