#6

OlafW

Dresden, Deutschland

Nach durchweg positivern Trades mit reinen echten Optionen (kein binären Optionen schei...) in diesem Jahr,
gribbelt es mir in den Fingern am Montag wieder Put-Optionen auf den S&P500 zu verkaufen. Irgendwo bei
Strike 1800. Genaueres muss ich mir erstmal ausrechnen.


Der S&P500 steht aktuell bei 1973 Punkten und ist damit auf Wochensicht bei -5,4% auf drei Monatssicht bei -7,5%
sowie auf Jahressicht bei -1% angekomment!

Der Volatilitätsindex (VIX) auf den S&P500 ist regelrecht wie eine Rakete nach oben geschossen +45% und er steht aktuell bei genialen 28,03 Punkten. Warum genial=> Wenn man als Optionensverkäufer handelt, will man das die Optionen einen hohen Wert haben wenn man sie verkauft. Man erhällt dann eine hohe Prämie! ausgezahlt. Dies tritt aber nur ein, wenn im Markt Unsicherheit herscht und somit der VIX einen recht hohen Wert besitzt.

 

Alles heult, schreit Kriese,Absturz,Crash,Kursrutsch etc....blablabla....damit mit die Medien was zu schreiben haben..
...alles im Grunde für einen Trader unwichtig...


Trading heist
: SCHNELL ANPASSEN AN DIE NEUE AKTUELLEN GEGEBENHEITEN!


beste Grüße
 Olaf
 
Der menschliche Geist ist grenzenlos kreativ. [Muhammad Yunus]
#5

OlafW

Dresden, Deutschland

Zwischenbericht (18.3.2015) über den aktuellen Stand der Optionen. Diese Zahlen würden zu tragen
kommen, wenn man genau jetzt die Optionskombo auflösen würde.  Machen wir aber nicht.
Dient nur zum Überblick.


-   BOT    1    SPX    MAR 27 '15 - 1875 + 1845 Put Bull Spread    0,05=5,00 USD
    SLD    1    SPX     MAR 27 '15 1875 Put Option (SPXW)     0,275    USD
    BOT    1    SPX     MAR 27 '15 1845 Put Option (SPXW)     0,225    USD
    
    Ergibt: 0,275$ - 0,225$    = 0,05$ * 100St.  = 5,00$
      
Ausgaben für Rückkauf der Kombo  :  5,00$
Ausgaben f.Kommission                    :  7,00$
Ausgaben in Summe in Dollar           : 12,00$


aktueller Wechselkurs EUR/USD       : 1,0900
Ausgaben in Summe in Euro           : ca. 11,00€

+140,00€ (Ursprüngliche Einnahmen durch die Prämien ) - 11,00€ (Ausgaben für Rückkauf) = 129,00 (Einnahmen)

Verfallstermin ist der 27.3. 2015.
Ergo werden wir die Options-Kombo kurz vorher auflösen.


beste Grüße
 Olaf
 
Der menschliche Geist ist grenzenlos kreativ. [Muhammad Yunus]

Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal bearbeitet, zuletzt von »OlafW« (18.03.2015, 21:34)
#4

OlafW

Dresden, Deutschland

Kleiner Zwischenbericht (23.2.2015) über den aktuellen Stand der Optionen. Diese Zahlen würden zu tragen
kommen, wenn man genau jetzt die Optionskombo auflösen würde.  Machen wir aber nicht. Dient nur zum
Überblick ob und wie sich alles gerade entwickelt!


Wert beider Optionen zusammen:   SPX    MAR 27 '15 - 1875 + 1845 Put Bull Spread    0,55=55,00 USD
    verkaufte Option    SPX MAR 27 '15 1875 Put Option (SPXW)     2,725    USD
    gekaufte Option     SPX MAR 27 '15 1845 Put Option (SPXW)     2,175    USD

Die Differenz aus beiden ergibt dann: 2,725$ - 2,175$    = 0,55$

Da sich Optionen immer auf 100 Anteile beziehen hätten wir somit  0,55$ * 100St. = 55,00$
die nun für den Rückkauf (also das Auflösen der Kombo) zu bezahlen sind.Plus Gebühren!

Ausgaben für Rückkauf der Kombo    : 55,00$
Ausgaben f.Kommission                     :  7,00$
Ausgaben in Summe in Dollar            : 62,00$
aktueller Wechselkurs EUR/USD       : 1,1347
Ausgaben in Summe in Euro              : rund 54,00€

Ergo ergibt sich unter dem Strich:
140,00€ (ursprüngliche Einnahmen) - 54,00€ (zu zahlen beim Rückkauf) = 86,00€

 

Sieht wenig aus, ist es aber nicht!

Denn zwischen Eingehen des Optionsstrades und heute wären nur 12 Tage vergangen.
Abzüglich 4 Wochenendtage ergibt 8 Arbeitstage.

Weiterhin bilde ich hier nur die Rechnung für den Handel EINES Optionskontraktes ab!!
dh. wenn man 10 Kontrakte handeln würde, so hätte man innerhalb von diesen 8 Tagen 860,00 € eingenommen.


beste Grüße
 Olaf
 
Der menschliche Geist ist grenzenlos kreativ. [Muhammad Yunus]

Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal bearbeitet, zuletzt von »OlafW« (23.02.2015, 20:11)
#3

OlafW

Dresden, Deutschland

Habe gerade den zweiten Optionshandel in diesem Jahr getätigt. Wie vorher, Optionen auf den SPX (S&P500).
Um genau zu sein ein Bull Put Spread. Ergo eine Option verkauft und eine gekauft.

 

aktueller Stand
SPX                   :    2070
VIX                     :    17,5
EUR/USD          :    1.1304 €

Kauf 1 Kombo (Put Bull Spread)

                          Verfallsdatum       Strike Variante                       Price              Börse    Gebühr 
SLD (verkauft)  SPX MAR 27 '15  1875   Put Option (SPXW)     8.80   USD    CBOE   3,50
BOT (gekauft)   SPX MAR 27 '15  1845   Put Option (SPXW)     7.15   USD    CBOE   3,50

Einnahmen                                  : 165,00$
Kommission                                :  -7,00$
Einnahmen (Net Incl. Comm)     : 158,00$

sind nach aktuellem Wechselkurs
Einnahmen (Net Incl. Comm)     : 140,00€

 

Und nun warten auf 27. März und hoffen das der S&P500 nicht in Richtung Strike wandert und die Vola sich nicht zu sehr erhöht.
Denn erst dann sind die aktuellen Einnahmen sicher!


beste Grüße
 Olaf
 
Der menschliche Geist ist grenzenlos kreativ. [Muhammad Yunus]

Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal bearbeitet, zuletzt von »OlafW« (23.02.2015, 19:45)
#2

OlafW

Dresden, Deutschland

Zitat von: OlafW

Hallo zusammen,

falls jemanden der Handel mit reinen Optionen interessiert. (also nix Optionsscheine oder BinäreOptionen)
Ich habe vorgestern, 6.1., den ersten Optionshandel in diesem Jahr getätigt.

Gekauft wurde ein sogenannter Bull Put Spread auf den S&P 500 Index (SPX)
Das heist eine Option verkauft und dafür eine Prämie eingesackt sowie eine tieferliegende Option
als Absicherung gekauft und dafür ein Prämie bezahlt. Die Differenz von beiden ist somit mein Gewinn.

Hintergrund war die schon stark gestiegene Volatilität, welches die Optionsprämien schön nach oben steigen ließ.
In der Annahme das die Aktienmärkte weiter stark steigen und somit die Vola wieder fällt habe ich "zugeschlagen"


Also um genau zu sein:

-ich agiere als Stillhalter
-ich setze somit darauf das der S&P500 zum Verfallstag am 19.2.2015
-nicht mehr unterhalb der Schwelle von 1830,00 stehen wird
=>denn dann verfallen die Optionen wertlos und ich kann den Gewinn behalten:D

Bei Kauf der Optionen stand der Index SPX bei   :    2009,00
sowie dessen Volaindex                            VIX bei :    20,9


-    BOT   SPX    FEB 19 '15 - 1830 + 1800      Put Bull Spread   -2.50    USD    SMART    21:00:41
     SLD(verkauft)    SPX    FEB 19 '15 1830    Put Option            12.80    USD    CBOE    21:00:41
     BOT(gekauft)     SPX    FEB 19 '15 1800    Put Option            10.30    USD    CBOE    21:00:41

 

Für alle die der Stand meiner SPX (S&P500) Optionen mit Verfall FEB 19 '15 interessiert.
Ich habe sie gerade glattgestellt. Wie man schön sieht, ist alles zu meinen Gunsten abgelaufen.
Der Index selbst ist gestiegen und hat sich damit immer weiter von meinem Strike entfernt.
Die Vola ist gleichzeitig geringer geworden was die Optionspreise weiter verringert
Gut für einen Stillhalter da er die Optionen eher zu einem geringeren Wert zurückkaufen kann.

Wir haben also nachfolgende Resultate:

bei einem aktuellen Stand von:
SPX         :    2060,37    (S&P 500)
VIX           :    17,97        (aktuelle Vola des S&P500)
EUR/USD:    1.13143 $

Optionen glattgestellt zu:
BOT(zurückgekauft)   SPX    FEB 19 '15 1830 Put Option     0.650    USD    CBOE    19:32:49
SLD(verkauft)             SPX    FEB 19 '15 1800 Put Option     0.450    USD    CBOE    19:36:53

Somit ergibt sich mit Ablauf von 31 Tage Haltedauer ein:
Gewinn    $    :  260,00 $
Gewinn    €    :  184,00 € (nach Abzug von Gebühren und Rückrechnung von $ in €)

up


beste Grüße
 Olaf
 
Der menschliche Geist ist grenzenlos kreativ. [Muhammad Yunus]

Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal bearbeitet, zuletzt von »OlafW« (06.02.2015, 20:57)
#1

OlafW

Dresden, Deutschland

6.1. erster Optionstrade 2015, Bull Put Spread auf SPX (S&P 500)

Hallo zusammen,

falls jemanden der Handel mit reinen Optionen interessiert. (also nix Optionsscheine oder BinäreOptionen)
Ich habe vorgestern, 6.1., den ersten Optionshandel in diesem Jahr getätigt.

Gekauft wurde ein sogenannter Bull Put Spread auf den S&P 500 Index (SPX)
Das heist eine Option verkauft und dafür eine Prämie eingesackt sowie eine tieferliegende Option
als Absicherung gekauft und dafür ein Prämie bezahlt. Die Differenz von beiden ist somit mein Gewinn.

Hintergrund war die schon stark gestiegene Volatilität, welches die Optionsprämien schön nach oben steigen ließ.
In der Annahme das die Aktienmärkte weiter stark steigen und somit die Vola wieder fällt habe ich "zugeschlagen"


Also um genau zu sein:

-ich agiere als Stillhalter
-ich setze somit darauf das der S&P500 zum Verfallstag am 19.2.2015
-nicht mehr unterhalb der Schwelle von 1830,00 stehen wird
=>denn dann verfallen die Optionen wertlos und ich kann den Gewinn behalten:D

Bei Kauf der Optionen stand der Index SPX bei   :    2009,00
sowie dessen Volaindex                            VIX bei :    20,9


-    BOT   SPX    FEB 19 '15 - 1830 + 1800      Put Bull Spread   -2.50    USD    SMART    21:00:41
     SLD(verkauft)    SPX    FEB 19 '15 1830    Put Option            12.80    USD    CBOE    21:00:41
     BOT(gekauft)     SPX    FEB 19 '15 1800    Put Option            10.30    USD    CBOE    21:00:41


beste Grüße
 Olaf
 
Der menschliche Geist ist grenzenlos kreativ. [Muhammad Yunus]
1894 Aufrufe | 6 Beiträge