#49

Sven

Dresden, Deutschland

Hallo puba,

der TS richtet sich ja nach dem Hoch der vorangegangenen Kerze. Die muss abgeschlossen sein, dann erst wird der Stopp versetzt. Somit saß der Stopp bei 9919. Wenn der Markt dann darunter eröffnet, wird die Position automatisch geschlossen. Anzupassen gibt es da nichts. Das ist aber auch ein gutes Beispiel was für ein Unterschied entstehen kann, wenn man unterschiedliche Datenquellen benutzt. Im XETRA war ja das Hoch am 1.12. wie geschrieben bei 9979. Nachbörslich gab es aber noch mal einen Anstieg bis fast 10.000 Punkte.

Gestern war außerdem ein etwas ärgerlicher Tag, da man zwischenzeitlich schon rund 120 vorne lag und dann doch mit einem knappen Plus ausgestoppt wurde. Möglicherweise kann es besser sein, den TS gleich mitzuziehen, aber das kann ich mit meinen Daten nicht testen, da ich keine Intradaydaten habe.

VG Sven


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#48

puba

Deutschland

Hallo Sven,

vielen Dank für die Details.  Noch eine Überlegung: Was ist grundsätzlich zu tun, wenn der heutige Open nicht bei ca. 9883, sondern unter dem Stopp von 9919 gelegen hätte? Sofort verkaufen oder den TS anpassen?

Freundliche Grüße

puba

#47

Sven

Dresden, Deutschland

Hallo puba,

in den Backtests ist es so, dass der Stopp immer am Ende der Kerze, also am Ende das Tages nachgezogen wird. Die Daten für den Backtest kommen von Yahoo und sind in dem Fall XETRA Daten, d.h. Handelszeit von 9:00-17:30 Uhr. Hier muss man sehr aufpassen, wenn man so etwas bei einem CFD Broker umsetzt, da sich der dortige Dax-Kurs manchmal am Future orientiert und damit von 8:00 - 22:00 Uhr gehandelt wird. Bei einigen ist er sogar durchlaufend, was nur bedingt Sinn macht.

Im Xetra war , wenn ich das auf die Schnell richtig sehe, das Hoch bei 9979,08 Punkten. Davon 0,6% wären 59,8 Punkte. Die sind nun vom Hoch abzuziehen, womit der Stopp nun bei 9919 lägen.

Das das Open bei 9915 lag, wäre man damit sogar aus dem Risiko.

VG Sven

 


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Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal bearbeitet, zuletzt von »Sven« (02.12.2014, 08:44)
#46

puba

Deutschland

Hallo Sven,

noch eine Zusatzfrage zum gestrigen Long-Setup.

Wird der Trade am nächsten Tag (also heute) sofort zum Open (9.00 Uhr?) geschlossen, wenn der Abstand des Open-Kurses mehr als 0,6 % vom Hochkurs des Vortages (17.30 oder 22.00 Uhr?) entfernt ist?

 

Freundliche Grüße

puba

#45

puba

Deutschland

Hallo Sven,

besten Dank für die Infos.

Ohne Kenntnis deiner Auswertung erscheint der Long-TS im Abstand von nur 0,6 % sehr wenig im Vergleich zum Short-TS im  Abstand von 3,3 %. Deine Trefferquote beim Long-Szenario minimiert die Befürchtung des häufigen Ausstoppens.

Ist der Handelsansatz für heute so korrekt?

Long heute um 9.00 Uhr (Kurs steht über der SMA 160)

TS morgen (Abstand 0,6 % vom heutigen Hoch)

 

Freundliche Grüße

puba

#44

Sven

Dresden, Deutschland

Hallo puba,

hier kommen nun endlich die Daten für die Long-Trades. Hier ist ebenfalls der TrailingStop im Bereich 0,1 - 4,0 % variiert worden. 

Man sieht, dass zwar mit größerem TS der Net Profit etwas besser ist, aber dafür ist auch der Drawdown merklich höher. Bildet man wieder das Verhältnis zwischen jährlicher Performance APR und max. Drawdown, so liegt bei 0,6% mit 1,07 der höchste Wert. Zudem ist die Trefferquote mit 61,54 % deutlich höher, was ja auch ganz angenehm ist.

VG Sven


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#43

puba

Deutschland

Hallo Sven,

da bald der 1. Dezember ansteht, wäre es interessant, die in Bildchen verpackten Daten am Wochenende betrachten zu können.

Freundliche Grüße

puba

#42

Sven

Dresden, Deutschland

Hallo puba!

Klar, die Daten gibt es auch für die Long Seite. Muss sie mal in Bildchen packen und hochladen. Passiert in Kürze.

VG Sven


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#41

puba

Deutschland

Hallo,

vielen Dank für die ausführliche Erläuterung.

Liegt diese Tabelle auch für die Long-Trades vor?

Freundliche Grüße

puba

#40

Sven

Dresden, Deutschland

Hallo puba,

die einfache Erklärung lautet, dass das die Parameter waren, mit denen im Rahmen der Optimierung die besten Ergebnisse erzielt wurden.  In der Tabelle siehst Du beispielhaft mal die Variation des prozentualen TrailingStops "TS %"  für die Short-Trades, geordnet nach dem maximalen Gesamtprofit. Die Werte wurden zwischen 0,1 und 4 % variiert.

Hier ist es eben so, dass mit einem etwas größeren TrailingStop die deutlich besseren Ergebnisse herauskommen. Es wird nicht nur ein höherer Gesamtprofit erzielt, sondern erfreulicherweise fällt auch der max. Drawdown etwas geringer aus, was leider nicht immer der Fall ist. Kurz gesagt, heißt das, dass man den Short-Trades etwas mehr Luft lassen sollte.

Optimierung TS %

Die Tabelle zeigt hier den Wert 4,0 % als maximalen Profit. Dennoch habe ich die 3,3 % bevorzugt. Der Grund liegt im Verhältnis zwischen durchschnittlichem Jahresprofit APR und dem maximalen Drawdown max. DD. Dieses Verhältnis liegt bei 3,3 % mit 1,22 etwas besser als z.B bei 4,0 %, weil der Drawdown etwas niedriger ist.

Möchte man es noch etwas genauer wissen, kann man sich auch mal anschauen, wie viel % die Trades denn maximal in die falsche Richtung liefen, also maximal im Verlust waren bevor sie geschlossen wurden. Man spricht hier auch von der so genannten MAE (Maximum Adverse Excursion). Diese liegt gemittelt über alle Short-Trades bei ca. 1,5 %, während es bei den Long-Trades nur ca. 0,6 % sind. Bei den Short-Trades  muss man also damit rechnen, dass sie etwas mehr in den Verlust laufen können.

Fairerweise sollte man noch ergänzen, dass insgesamt nur 68 Short-Trades zu Buche stehen, was für die Aussagekraft insgesamt natürlich etwas dürftig ist. Aber zumindest sieht man eine Tendenz.

Hoffe, ich konnte etwas Klarheit bringen.

VG Sven


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#39

puba

Deutschland

Hallo Sven,

etwas irritierend wirkt der Trailing Stop der Strategie.

Bei einem Short Signal ist der TS-Abstand 3,3 %, bei einem Long Signal dagegen nur 0,6 %.

Gibt es dafür eine Erklärung?

Freundliche Grüße

puba

#38

Sven

Dresden, Deutschland

Hallo zusammen!

Da morgen der erste Handelstag im Monat November 2014 ansteht, ist es schon lange Zeit für ein kleines Update. Diesmal ohne neuen Filter oder Einstellungen. Daher gelten die Regeln unter #22. Nach dem es bis letzten Monat nicht ganz so gut aussah in 2014, konnte der Short-Trade im Oktober alles wieder in den positiven Bereich schieben...

Der Kurs steht aktuell unterhalb des SMA160 , daher wäre es wieder ein Short-Trade. (Achtung: Keine Handelsaufforderung!)

VG Sven


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#37

Sven

Dresden, Deutschland

Hallo puba,

ich weiß gar nicht, was Du meinst :D  ... wo steht das???

Na klar, hast Recht! Da ist mir im Schreibeifer ein Fehler unterlaufen. Danke für den Hinweis! Habe es schon korrigiert. Gut, dass den Beitrag mal jemand aufmerksam gelesen hat ;)

Grüße, Sven


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#36

puba

Deutschland

Hallo Sven,

doch noch eine kleine Anmerkung zum Beitrag #22:

"... (S3) Trailing-Stop in einem Abstand von 3,3 % vom letzten Hochkurs."

Hochkurs oder Tiefkurs? In deinem Chart ist der Tiefkurs eingetragen.....

Freundliche Grüße

puba

#35

Sven

Dresden, Deutschland

Hallo puba,

ja macht immer bissl Arbeit, um es wirklich verständlich darzustellen... aber macht ja auch Spaß :)

Im Grunde entspricht das Setup der Variante 5 aus dem Beitrag #22. Sie ist dort noch mal im Detail erklärt, auch mit einem Beispiel für einen long und short Trade sowie mit der Auswertung seit 1997. So richtig gut hat sie mir damals nicht gefallen. Begründung im Beitrag #22.

VG Sven


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#34

puba

Deutschland

Hallo Sven,

vielen Dank für deine umfangreichen Bemühungen. Durch die detaillierten Erläüterungen wird das Setup transparent. Es bedarf keiner weiteren Erklärung. Die Gesamtauswertung rundet das Ganze noch ab.

Tolle Arbeit!

Freundliche Grüße

puba

#33

Sven

Dresden, Deutschland

Hallo puba,

habe es nun endlich mal geschafft, mich deinen Fragen zu widmen... zumindest größtenteils.

Im Bild sind mal die Ergebnisse für die Trades September und August 2014. Als Filter ist immer noch der SMA160 eingestellt, der sich bei der Wahl long/short als günstig erwiesen hat. Im August hat es ganz gut funktioniert, im September dafür eher nicht.

Der Einstieg erfolgt zur Eröffnung. Im Hinblick auf deine 1. Frage fangen hier auch schon die Schwierigkeiten an. Wann ist denn nun Eröffnung? Um 9:00, um 8:00 oder schon 00:00 Uhr. Das handhabt ja jeder CFD Broker etwas anders. Dann gibt es ja in der Regel auch ein wenig Abweichungen zwischen den CFD Kursen und dem Xetra-Dax. Man muss schon genau hinschauen...

Die hier verwendeten DAX-Kurse kommen von Yahoo. Das ist in meiner Backtesting-Software so eingestellt. Natürlich kann man auch andere Kurse beziehen, wenn man vernünftige Quellen hat.

https://de.finance.yahoo.com/q?s=^GDAXI

Die Daten bei Yahoo beziehen sich auf den XETRA DAX und damit liegt die Eröffnung um 9:00 Uhr.

Die Haltedauer ist hier nicht so relevant, weil ja in beiden Fällen der TraillingStopp zum Einsatz kam. Als günstig hatte sich in den Tests 7 Tage erwiesen. Der Ausstieg würde dann am 8. Tag zur Eröffnung erfolgen.

Die 3,3% TraillingStopp-Marken sind als Punkte gekennzeichnet. Damit es klarer wird, habe ich die relevanten Kursmarken nochmal im Chart aufgeführt. Hoffe, es ist soweit verständlich. Ansonsten, einfach fragen.

Eine aktuelle Gesamtauswertung folgt...

VG Sven


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#32

puba

Deutschland

Hallo Sven,

für den 01.09.14 würden mich Folgendes interessieren:

1. Kursangabe: Einstieg (8 Uhr oder 9 Uhr?)

2. Haltedauer bis .... ( Eröffnung oder Schlusskurs?)

3. Kursangabe: Trailingstop ( Abstand 3,3% vom Hoch des Einstiegtages?)

Die Auswertung in Form der Ergebnisse für den 1.September und andere Tage wäre hilfreich.

Freundliche Grüße

puba

#31

Sven

Dresden, Deutschland

Hallo puba,

leider bin ich noch nicht dazu gekommen. Am Wochenende habe ich etwas Luft. Da schau ich mir das mal an. 

Was meinst Du genau mit "das Setup von 01.09."? Nur diesen einen Einstiegstag? Oder dann für alle anderen auch?

VG Sven


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#30

puba

Deutschland

Hallo Sven,

ich wollte mal nachfragen, ob deine Auswertung schon vorliegt.

Freundliche Grüße

puba

#29

Sven

Dresden, Deutschland

Hallo puba,

ich denke, das lässt sich leicht nachprüfen. Ich schau mal, was dabei herauskommt.

VG Sven


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#28

puba

Deutschland

Hallo Sven,

vielen Dank für deine Info.

Wäre es möglich, das Setup vom 01.09.14 mit Zahlen zu konkretisieren?

 

Short Signal

(S1) Einstieg Short am 1. Handelstag im Monat, wenn der Kurs unter dem SMA160 liegt,

(S2) Haltedauer max. 7 Tage

(S3) Trailing-Stop in einem Abstand von 3,3% vom letzten Hochkurs.

 

Freundliche Grüße

puba

#27

Sven

Dresden, Deutschland

Hallo Puba, hallo Karl,

 

meine Datenquelle für die Dax Daten sind momentan yahoo finance. Die Kurse bilden den Xetra Dax ab, Handelsstart also 9:00 Uhr. Mit diesen Daten habe ich auch die Backtests durchgeführt. https://de.finance.yahoo.com/echarts?s=^GDAXI#symbol=^GDAXI;range=1d

Man muss wirklich sehr aufpassen, mit welchen Daten man Backtests durchführt. Vor allem wenn man EoD-Strategien testet, also Strategien auf Tagesbasis, bekommt man hier zum Teil sehr unterschiedliche Ergebnisse, weil die einen Daten eben mal um 9:00 Uhr beginnen, mal um 8:00 Uhr, mal nehmen sie gar keine Ende usw. 

Wichtig ist, dass man das getestete System später im realen Handel auch mit den den Daten umsetzt, mit denen man auch die Tests gemacht hat.

VG Sven


Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal bearbeitet, zuletzt von »Sven« (02.09.2014, 08:45)
#26

Nürnberg, Deutschland

Hallo puba,

ich glaube die Uhrzeit ist nicht so entscheidend.

Bei ActivTrades beginnt der Handel um 8:00 Uhr.

Bei XTB um 8:05 Uhr

Nach Augenschein wäre der 2. oder 3. Handelstag der bessere Einstieg,

aber das könnte ein Backtest ermitteln.

Viele Grüße

Karl

#25

puba

Deutschland

Hallo,

welcher Eröffnungskurs wird verwendet: 0 Uhr, 8 Uhr oder 9 Uhr?

Freundliche Grüße

puba

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