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TradebotMaker

Lebach, Deutschland

Die erfolgserprobte Turtle Trader Strategie wird automatisiert.

In einem ersten Beitrag bin ich auf Vorzüge von automatischen Handelssystemen eingegangen. Nun stellt sich die Frage, welche Handelsstrategien lassen sich automatisieren?

Um diese Frage zu beantworten, muss man wissen, was ein Algorithmus ist:  Algorithmen sind exakt formulierte Verarbeitungsvorschriften zur maschinellen Lösung von Problemen. 

Die Grundlage einer Automatisierung beruht also auf glasklar definierten Handlungsanweisungen für die Börse. Diese müssen exakt formuliert sein und dürfen keinen Interpretationsspielraum bieten.

In diesem Artikel möchte ich nun eine Handelsstrategie vorstellen, die diese Anforderungen erfüllt. Es handelt sich hierbei um die Turtle Trader Strategie, auch bekannt als Turtle Trading.

 

Die Geschichte der Turtle Trader

Ist erfolgreiches Trading erlernbar oder liegt es in den menschlihcen Genen? Diese Fragestellung führte zu einem Disput zwischen den erfolgreichen Tradern Richard Dennis und William Eckhardt.

Eckhardt war der Meinung, dass erfolgreiches Trading auf genetische Veranlagung eines Menschen zurückzuführen ist. Dennis hielt es für erlernbar. Das Turtle Trading Experiment sollte hierüber Aufschluss geben.

1983 schalteten Dennis und Eckhardt Anzeigen im Wall Street Journal und anderen Finanzzeitungen des Landes. Sie suchten damit unerfahrene Trader, denen Dennis seine Turtle Trading Handelsstrategie in einem 14-tägigen Kurs beibringen konnte.

Die Teilnehmer lernten dabei, wie man bei steigenden und fallenden Märkten nach dem Turtle Trading System Geld an der Börse verdient. Erfolgreich wurde nur der Turtle, der die Regeln der Strategie einhielt. Zu den erfolgreichsten Turtle Tradern gehören Michael Covel, Curtis Faith und Jerry Parker.

 

Die Strategie der Turtle Trader

Für jede Marktsituation gibt es eindeutige Handlungsanweisungen. Das Prinzip der Turtle Trading Strategie beruht auf dem Trendfolgeansatz. Dieser besagt: „Der Fortbestand eines Trends ist wahrscheinlicher als dessen Umkehrung.“

Die Gewinnwahrscheinlichkeit ist also höher, wenn man Trendkonform handelt.

 

Die Regeln der Turtle Trader

Die Turtle Trader bevorzugen liquide Märkte (Öl, Edelmetalle, Devisen, Kaffee,...) sowie einen stabilen Trend. Sie verwenden zwei Grundstrategien für Ihre Signale. 

Strategie 1:kurzfristiges Zeitfenster

Die Turtle Trader eröffnen eine Long/Short Position, sobald ein neues Hoch/Tief bezogen auf die letzten 20 Handelstage erreicht wird.

Strategie 2:langfristiges Zeitfenster

Die Turtle Trader eröffnen eine Long/Short Position, sobald ein neues Hoch/Tief bezogen auf die letzten 55 Handelstage erreicht wird. Maßgeblich ist also der Breakout eines Donchian Channels.

 

Unit-Regel

Die Turtle Trader bestimmen die Positionsgröße einer Order über Units. Eine Unit ist dabei das Verhältnis aus Einsatz des prozentualen Depotkapitals und der Marktvolatilität eines Assets. Dies bewirkt einen vergleichbaren Kapitaleinsatz über unterschiedlich volatile Märkte hinweg.

 

Position-Sizing-Regel

Erfolgreich verlaufende Positionen werden weiter aufgestockt. Es werden also weitere Units eines Assets eröffnet. Diese Strategie bezeichnet man als Pyramidisierung.

 

Stop-Loss-Regel

Sobald ein Trend in die falsche Richtung läuft, werden verlustreiche Positionen konsequent geschlossen. Als objektives Kriterium hierfür verwenden die Turtle Trader die durchschnittlichen Kursbewegungen in einem vorgegebenen Zeitintervall. Sobald sich der Kurs einer Long Position vom Höchststand um den doppelten Wert dieser durchschnittlichen Kursänderung entfernt hat, wird der Stop-Loss ausgelöst. Bei Short Positionen analog zum Kurstief.

 

 

Exit-Regel

Die Turtle Trader schließen eine Position, sobald bei einer Long Position nach Strategie 1 ein 10-Tages-Tief erreicht wird bzw. nach Strategie 2 ein 20-Tages-Tief. Bei Short Positionen erfolgt das Positionsschließen analog.

 

Erfolg der Turtle Trader Strategie

Dennis machte mit der Turtle Trader Strategie 1987 mehr als 80 Millionen Dollar Gewinn an der Börse. Die Trader aus dem Turtle Trader Experiment erzielten in den ersten 4 Jahren eine durchschnittliche Rendite von 80%.

 

Warum war nicht jeder Turtle Trader erfolgreich?

Die Turtle Trader machten viele Trades mit kleinen Verlusten. Die Verlustrealisierung nach dem Regelwerk erforderte ein hohes Maß an Selbstdisziplin. Zermürbend war zudem das Warten auf den nächsten Trade. Ausschlaggebend für den Erfolg eines Turtle Trader war also neben dem regelkonformen Handeln auch die Psyche eines Traders.

 

Der Turtle Trader Expert Advisor im 21. Jahrhundert – Automatisiert zum Erfolg

Die heutige Zeit bietet eine Möglichkeit, die den Turtle Tradern der 1980er verwahrt blieb.  Die Turtle Trading Strategielässt sich zu 100% automatisieren. Eine „Kopie“ von Michael Covel handelt also das Depot.

Neben der Anwendung und Einhaltung der Turtle Trader Regeln lässt sich die psychologische Komponente des Tradens durch die Automatisierung vollkommen eliminieren.

 

Der Turtle Trader Expert Advisor

Tradebot Maker hat einen Turtle Trader Expert Advisor für den Metatrader 4 programmiert, der nach den Turtle Trading Regeln handelt. Sie können diesen kostenlos auf Ihrem Demokonto in den hochliquiden Märkten EUR/USD, GBP/USD und USD/JPY testen.

 

Die Vorteile im Überblick

Der Turtle Trader Expert Advisor

  • übernimmt das Warten auf einen Trade
  • handelt wie ein Turtle Trader in Ihrem Auftrag
  • öffnet Positionen automatisch
  • realisiert Verluste
  • berechnet die Ordergröße
  • bestimmt die Preisniveaus einer Order
  • passt den Stop-Loss an
  • macht keine Tippfehler
  • wird nie müde
  • handelt emotionslos

 Kennen Sie auch eine Handelsstrategie, die sich automatisieren lässt? Nutzen Sie die Kommentarfunktion. Sie haben Fragen, ob sich Ihre Strategie automatisieren lässt? Kontaktieren Sie mich. 

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