#7

Deutschland

Hallo zusammen, 

 

ich habe eine ähnliche wie die Ursprungsfrage und hoffe ihr könnt mir helfen: Wenn ihr Optionen auf Rohstoffe verkauft, wie bekommt man dann am schnellsten raus bei welchem die IV (am besten im Verhältnis zur historischen Volatilität) am höchsten ist. Gibt es überhaupt zu allen Rohstoffen (vor allem die viel gehandelten, Gold, Silber, Öl) eine gemessene IV? 

 

Viele Grüße, Michael

#6

Sven

Dresden, Deutschland

Hallo Mike,

ja, iVolatility kann man nutzen, um sich mit Hilfe der 52-Wochen Hochs und Tiefs ein IV Ranking auszurechnen. Man muss es dann eben für jeden Einzelwert manuell machen. Deutlich komfortabler ist es eben ein automatisches Screening über dough.com.

Genau, meine Optionsideen sind alles nackte Optionen, meistens Put. Mit dem Risiko ist halt so eine Sache. Mit dem Strike des Puts weiß ich ja, was ich maximale an Geld vorhalten muss, wenn der Put ins Geld läuft und ich die 100 Aktien angedient bekomme. Soweit muss es ja nicht kommen, in dem ich den Put eben vorher zurückkaufe. Habe ich aber die Aktien im Depot bin ich eben an einem Unternehmen beteiligt. Daher gibt es ja bei den Unternehmen immer eine gewisse Vorauswahl, damit ich keinen Schrott im Depot habe. Das Unternehmen sollte also Dividende zahlen, so dass ich einen Cash-Flow habe. 

Das Video von JR war sicher schon etwas älter, denn mittlerweile verkauft er ja meines Wissens auch überwiegend nackte Optionen. Es bringt einfach mehr Prämie, weil man ja nicht noch die Versicherung der Versicherung kaufen muss. Und es spart Gebühren, die ein System ganz schnell kippen können, wenn man nicht aufpasst.

VG Sven

 


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#5

modano0903

Deutschland

Hallo, 

 

funktioniert die Berechnung nicht auch mit dem IV Index der bei iVolatility angezeigt wird ?

Daneben stehen dann auch das 52 Wochen tief und hoch, mehr benötigt man nicht. 

 

@Sven : In den deinen Optionsideen verkaufst du nackte Optionen oder Spreads ? In einem Video von J.Rabe habe ich gehört man sollte bei Aktien nie nackte Optionen verkaufen sondern immer Spreads, da das Risiko zu hoch sei. 

 

Gruß Mike

#4

Sven

Dresden, Deutschland

 Hallo Swen,

danke für die Links. ivolatility.com kenne ich. Die bieten auch ein IV-Ranking mit Scan-Funktion an, kostet aber eine Gebühr. 

optionsamurai macht auch einen sehr guten (bzw. umfangreichen) Eindruck. Nutzt Du dort momentan die freie Testversion? Die ist aber auch sicherlich nicht unbegrenzt, danach kostet die Basisversion knackige 50 $ im Monat.

Es gibt doch sicherlich noch andere Seiten, wo man sich ein IV-Ranking anzeigen lassen kann. Werde auch noch mal suchen.

Es gibt auch in der TWS einen recht umfangreichen Scanner. Damit könnte es ggf. auch funktionieren denke ich. Habe es aber auf die Schnelle auch nicht hinbekommen.

Eine weitere Möglichkeit könnte noch sein, dass man sich die aktuellen Daten für die impl. Vola aus dem Web oder der TWS automatisch ins Excel kopieren lässt. Man müsste vorher noch das 52 Wochen Hoch und Tief ergänzen und hätte dann auch recht schnell ein IV-Ranking. 

VG Sven


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#3

swen1978

Dresden, Deutschland

Hallo Sven,

vielen Dank für Deine Antwort.
Nachdem ich den Beitrag geschrieben hatte, habe ich selbst noch ein paar Infos gefunden, die für mich
letztendliches Licht ins Dunkel gebracht haben.

Meine Lösung: Unter http://cboe.ivolatility.com/options.j?x=0&y=0&ticker=TSLA%3ANASDAQ&R=1
kann man die 52-Wochen High und Low der IV sehen. Daraus dann den IVR-berechnen.

Als Alternative zur Dough-Suche http://www.optionsamurai.com/. Dort kann man nach IVR suchen und Earnings ausschließen...
Zur groben Suche nicht schlecht.

Leider war ich bei Dough noch nicht angemeldet, sehr blöd. Aber: Wer zu spät kommt...
Nun stehe ich auf der Warteliste. Schau'n wir mal.

Im Echtgeld-Konto habe ich noch keinen Trade, muss erstmal noch 1-2 Wochen im Demo-Modus probieren.
Ein gewisser Rest-Schiss besteht leider noch 😉 😉


Grüße,
Swen


Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal bearbeitet, zuletzt von »Sven« (17.01.2017, 09:11)
#2

Sven

Dresden, Deutschland

Hallo Swen,

willkommen hier im Forum! "Optionsforum" würde ich es noch nicht gleich nennen, aber das Interesse an dem Verkauf von Optionen steigt und es ist immer gut, sich mit Leuten austauschen zu können.

Warst Du bei dough schon mal angemeldet letztes Jahr? Dann müsstest Du eigentlich noch reinkommen. Habe aber auch gestaunt, dass es nun eine Art Warteliste gibt für Neuanmeldungen. 

Zur Berechnung der Impl. Volatilität kannst Du einfach ein numerisches Näherungsverfahren nutzen und dieses auf die Formel aus dem Black-Scholes-Modells anwenden  😛  Zumindest schlägt das Wikipedia vor. Oder Du lässt sie dir, wie Du schon geschrieben hast, in der TWS oder bei yahoo anzeigen.

Die IV hat aber nur eine begrenzte Aussagekraft, denn Du weißt nicht, ob sie nun gerade sehr hoch oder niedrig ist. Dafür musst Du wissen, wo sie für die entsprechende Aktie in der Regel so liegt. Das bekommst Du über eine Verlaufsdarstellung heraus. Funktioniert im Chart der TWS. 

Die IVR dient nun zur Bewertung der aktuellen Volatilität. Es wird das Maximum und Minimum der letzten 52 Wochen ermittelt und die aktuelle IV dann ins Verhältnis gesetzt. Angenommen die IV eines Wertes schwankte zwischen 20% und 70% und aktuell steht sie bei 45%, dann ist der IVR-Wert 50%. 

Hast Du schon ein paar Optionen geschrieben?

VG Sven


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Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal bearbeitet, zuletzt von »Sven« (14.01.2017, 23:41)
#1

swen1978

Dresden, Deutschland

Hallo,

freut mich, ein deutsches Optionsforum gefunden zu haben...

Ich habe mich durch die DVD "Kleine Konten" von Hr. Rabe gearbeitet.
Leider gibt es Dough.com ja nun so nicht mehr, also wie finde ich jetzt Aktien/Indizes mit einem IVR>40.

Weiß hier jemand, wie die IV für einen einzelnen Wert berechnet wird ? Denn wenn ich bei Yahoo o.ä.
die Aktien anschaue, sehe ich ja IVs immer nur direkt in der OptionChain, und da hat dann jeder Option eine andere IV.

Welcher Wert wurde in Dough.com bzw. wird im Indikator in der TWS verwendet, um die IV für die Aktien komplett zu berechnen ?

Oder habe ich jetzt einen Denkfehler ?

Danke,

Swen

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