Hallo Swen,
willkommen hier im Forum! "Optionsforum" würde ich es noch nicht gleich nennen, aber das Interesse an dem Verkauf von Optionen steigt und es ist immer gut, sich mit Leuten austauschen zu können.
Warst Du bei dough schon mal angemeldet letztes Jahr? Dann müsstest Du eigentlich noch reinkommen. Habe aber auch gestaunt, dass es nun eine Art Warteliste gibt für Neuanmeldungen.
Zur Berechnung der Impl. Volatilität kannst Du einfach ein numerisches Näherungsverfahren nutzen und dieses auf die Formel aus dem Black-Scholes-Modells anwenden Zumindest schlägt das Wikipedia vor. Oder Du lässt sie dir, wie Du schon geschrieben hast, in der TWS oder bei yahoo anzeigen.
Die IV hat aber nur eine begrenzte Aussagekraft, denn Du weißt nicht, ob sie nun gerade sehr hoch oder niedrig ist. Dafür musst Du wissen, wo sie für die entsprechende Aktie in der Regel so liegt. Das bekommst Du über eine Verlaufsdarstellung heraus. Funktioniert im Chart der TWS.
Die IVR dient nun zur Bewertung der aktuellen Volatilität. Es wird das Maximum und Minimum der letzten 52 Wochen ermittelt und die aktuelle IV dann ins Verhältnis gesetzt. Angenommen die IV eines Wertes schwankte zwischen 20% und 70% und aktuell steht sie bei 45%, dann ist der IVR-Wert 50%.
Hast Du schon ein paar Optionen geschrieben?
VG Sven
------
Glück ist, wenn der Bass einsetzt.
Unterstütze den Trader-Stammtisch hier
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal bearbeitet, zuletzt von »
Sven« (14.01.2017, 23:41)