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OlafW

Dresden, Deutschland

Systemhandel und Backtesting

Hallo zusammen,

da wir letztens beim Stammtischtreffen das Thema "Systemhandel und Backtesting" hatten und wärend der Diskussion auch das Thema "Survivorship Bias" aufkam, hier ein Artikel dazu ich dazugefunden habe.

Prinzipiell ist der Part relevant. Allerndings muss man nach meiner Meinung auch noch unterscheiden ob man die Aktien eines Indexesn handelt/backtestet oder den jeweiligen Index selbst (CFD,Furture)  Egal wie, meist macht man einen Backtest mit der aktuellen Zusammensetzung des Indexes! Obwohl sich diese ja im Laufe der Zeit ändert. Somit kann man der Performance nur bedingt trauen, wenn man nicht die historische Zusammensetzung mit beachtet.

Im diskutierten Fall bei unserem Treffen war es so, das die Werte selbst, also die Aktien der Unternehmen, innerhalb des Indexes (DOW30) gehandelt/gebacktestet wurden.

Laut dem Artikel sollte man per Jahr von der Performance aus dem Backtest ca. 5% abziehen.


beste Grüße
 Olaf
 
Der menschliche Geist ist grenzenlos kreativ. [Muhammad Yunus]

Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal bearbeitet, zuletzt von »OlafW« (26.11.2014, 09:33)
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