Hallo puba,
die einfache Erklärung lautet, dass das die Parameter waren, mit denen im Rahmen der Optimierung die besten Ergebnisse erzielt wurden. In der Tabelle siehst Du beispielhaft mal die Variation des prozentualen TrailingStops "TS %" für die Short-Trades, geordnet nach dem maximalen Gesamtprofit. Die Werte wurden zwischen 0,1 und 4 % variiert.
Hier ist es eben so, dass mit einem etwas größeren TrailingStop die deutlich besseren Ergebnisse herauskommen. Es wird nicht nur ein höherer Gesamtprofit erzielt, sondern erfreulicherweise fällt auch der max. Drawdown etwas geringer aus, was leider nicht immer der Fall ist. Kurz gesagt, heißt das, dass man den Short-Trades etwas mehr Luft lassen sollte.
Die Tabelle zeigt hier den Wert 4,0 % als maximalen Profit. Dennoch habe ich die 3,3 % bevorzugt. Der Grund liegt im Verhältnis zwischen durchschnittlichem Jahresprofit APR und dem maximalen Drawdown max. DD. Dieses Verhältnis liegt bei 3,3 % mit 1,22 etwas besser als z.B bei 4,0 %, weil der Drawdown etwas niedriger ist.
Möchte man es noch etwas genauer wissen, kann man sich auch mal anschauen, wie viel % die Trades denn maximal in die falsche Richtung liefen, also maximal im Verlust waren bevor sie geschlossen wurden. Man spricht hier auch von der so genannten MAE (Maximum Adverse Excursion). Diese liegt gemittelt über alle Short-Trades bei ca. 1,5 %, während es bei den Long-Trades nur ca. 0,6 % sind. Bei den Short-Trades muss man also damit rechnen, dass sie etwas mehr in den Verlust laufen können.
Fairerweise sollte man noch ergänzen, dass insgesamt nur 68 Short-Trades zu Buche stehen, was für die Aussagekraft insgesamt natürlich etwas dürftig ist. Aber zumindest sieht man eine Tendenz.
Hoffe, ich konnte etwas Klarheit bringen.
VG Sven
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