Ein Monat ist schon wieder rum und am kommenden Montag steht der erste Handelstag im März 2014 vor der Tür. Zeit also für ein Update!
Was bisher geschah:
Variante 1: Einstieg am 1. Handelstag zur Eröffnung, Ausstieg am Ende des gleichen Handelstages
Variante 2: Einstieg am 1. Handelstag zur Eröffnung, Ausstieg nach X Handelstagen
Variante 3: Einstieg am 1. Handelstag zur Eröffnung, Einsatz eines gleitenden Durchschnitts als Filterkriterium, Ausstieg am Ende des gleichen Handelstages
Variante 3.1 Einstieg am 1. Handelstag zur Eröffnung, Einsatz eines gleitenden Durchschnitts als Filterkriterium, Ausstieg am Ende des gleichen Handelstages, Zusatz: Kurs unter dem Durchschnitt --> Einstieg short, Ausstieg am selben Tag
Neu:
Variante 4 StoppLoss mit fixer Punktzahl unter Einstieg
Nach dem der ein oder andere ja schon mal nach einem StoppLoss oder Zielausstieg gefragt hatte, möchte ich mich heute zunächst einmal dem Einsatz eines StoppLoss widmen, wir sichern die Position also ab.
Hier gibt es allerdings eine ganze Fülle von Möglichkeiten, wie z.B.
(1) Stopp mit fester Punktezahl unter dem Einstieg
(2) Stopp mit variabler Punktezahl unter dem Einstieg
- Abhängig von der ATR (Average True Range), also einer durchschnittlichen Kursschwankungsbreite
- Prozentual abhängig vom Kurs
(3) Trailling Stopp, einem Stopp der in einem fixen oder variablen Abstand hinter dem Kurs herläuft
(4) Parabolischer Stopp, einem variablen Stopp der immer näher an den Kurs ranrückt, je länger der Trade in die angedachte Richtung läuft
usw. ...
Das ganze System-Testing wird dann beliebig aufwendig. Ein Grund warum ich das ein wenig vor mir hergeschoben habe. Ein weiterer Grund liegt in der Software WealthLab. Da WL primär zur Entwicklung von EoD – Systemen (EoD – end of day), also Systemen, die auf Tagesbasis Ein- und Ausstiege generieren, geeignet ist, aktiviert das Programm den Stoppkurs erst am Tag nach unserem Einstieg. Bringt mir natürlich nichts, wenn ich am gleichen Tag wieder aussteigen möchte. Ich bin mir sicher, dass man ihm auch beibringen kann, den Stopp am gleichen Tag zu setzen, aber dafür müsste man tiefer in die Programmierung einsteigen, wozu mir im Moment die Zeit und auch Lust fehlt.
Darüber hinaus ist eine gleichzeitige Anwendung eines Stopps und eines Zielausstiegs aber auch mit tieferen Programmierkenntnissen nicht möglich, denn hierfür bräuchte man einen Intraday-Kursverlauf des DAX. Diese Daten sind möglicherweise für viel Geld zu bekommen, aber zurückreichend bis 1997 würde das wahrscheinlich auch die Speicherkapazität meines Rechners sprengen.
Aus diesen Gründen habe ich einen kleinen Entwicklungs-Umweg über die gute alte Tabellenkalkulation Excel gemacht und mich zunächst mal für die einfachste aller StoppVarianten entschieden, nämlich einem festen Punkte-Stopp unter dem Einstiegskurs. Auch mit Excel lässt sich erstaunlich viel anstellen. Die historischen Kursdaten hierfür habe ich bei Yahoo heruntergeladen: Historische Kursdaten
Hier bekommt man Open, Close, Hoch, Tief eines jeden einzelnen Tages beginnend im Jahr 1990. Und das tolle ist, die Daten werden einem bereits für eine Tabellenkalkulation aufbereitet als download zur Verfügung gestellt. Ich war echt begeistert. Natürlich gilt das auch für viele andere Indizes und einige Aktien.
Alternativ geht auch Finanzen.net, allerdings reichen die Kurse nur bis 1998 zurück.
Da ich ja nur immer den ersten Handelstag benötigte, ging es erst mal ans Löschen der „Zwischentage“. Als das dann endlich geschafft war, ging es endlich ans Auswerten.
Differenz zwischen Open und Close berechnen, war ja noch einfach, aber wie konnte ich nun einen Stoppkurs setzen und diesen möglichst auch noch in einem optimalen Abstand?
Dafür habe ich mir die Differenz zwischen dem Eröffnungskurs und dem Tagestiefpunkt berechnet und in der nächsten Spalte eine Bedingung eingebaut. Diese Bedingung entscheidet, ob der Trade ausgestoppt wird oder im Gewinn landet. Ist also die Differenz zwischen Eröffnung und Tagestief größer als ein vorgegebener Punktestopp, dann wird der Trade mit der StoppLoss Punktezahl gewertet. Ist sie kleiner, wird ganz normal die Differenz zwischen Eröffnung und Schlusskurs genommen.
Durch Optimierung des Punkte-Stopps bekam ich mit einem StoppLoss von 23 Punkten am Ende der Testlaufzeit die höchste Performance (4402 Punkte) heraus. In der folgenden Grafik sieht man das Ergebnis noch mal etwas deutlicher:
Soweit so gut, aber wie sehen nun die restlichen Statistikwerte aus und der Verlauf der Profitkurve.
Beginnend im Jahr 1997 hätten wir bis dato 4.514 Dax Punkte erwirtschaftet. Setzen wir wieder einen Anfangskontostand von 10.000 € an, so wären das 44%. Im Vergleich zur Variante 3.1 (46,45%) liegen wir hier also leicht schlechter. Aber wir haben hier auch nur ein reines Long-System, d.h. ein Filter wie der gleitende Durchschnitt kommt hier nicht zum Einsatz. Das macht sich natürlich wieder in den Jahren 2001/2002 bemerkbar in denen es hauptsächlich nach unten ging. Hier findet sich dann auch der max. Drawdown von -432 Punkten (einen kleinen Gewinntrade gab es zwischendurch). Die Wirtschaftskrise 2008 überstehen wir dagegen recht gut.
Wenn mir mal total langweilig ist, werde ich die einzelnen Trades auch mal im Excel rausfiltern und das ganze als Long- und Short System ansetzen wie es bei Variante 3.1 der Fall ist
Wie nicht anders zu erwarten, schlagen in der Jahresauswertung die Jahre 2001/2002 mit zwei roten Balken zu buche. Sonst konnten alle anderen Jahre durchaus positiv abgeschlossen werden, was auf jeden Fall sehr erfreulich ist.
Ebenfalls mal ganz interessant, ist die Verteilung der Gewinner über ein Jahr zu sehen:
Hier sehen wir, dass in den letzten Jahren Januar und Februar in der Regel die besten Monate waren. Tja, 2014 begann gleich mal mit 2 Verlusttrades.
Wer selbst ein wenig mit den Zahlen im Excel herumprobieren möchte, der kann meine Auswertetabelle gerne unter Link herunterladen.
Mal schaun, was der März am kommenden Montag bringt. In diesem Sinne, schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal.
Sven
PS: Es geht noch besser
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Dieser Beitrag wurde bereits 8 mal bearbeitet, zuletzt von »
Sven« (02.03.2014, 14:12)