#24

Sven

Dresden, Deutschland

Hallo Karl,

nein bisher habe ich diese Strategie nur mit dem Dax getestet. Eigentlich steht noch auf dem Plan es auch mal auf anderen Märkten zu testen. Ist bisher leider noch nicht geworden. Kann das ja nun mal für ein Update in Kürze nutzen :)

VG Sven


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#23

Nürnberg, Deutschland

Hallo Sven,

hast Du das System auch schon mal auf den Bund Future (FGBL) getestet?

 

Viele Grüße

Karl

 

#22

Sven

Dresden, Deutschland

Der 1. April steht knapp vor der Tür... das ist kein Scherz ;)   Zeit für ein Update!

Was bisher geschah:

Variante 1: Einstieg am 1. Handelstag zur Eröffnung, Ausstieg am Ende des gleichen Handelstages

Variante 2: Einstieg am 1. Handelstag zur Eröffnung, Ausstieg nach X Handelstagen

Variante 3: Einstieg am 1. Handelstag zur Eröffnung, Einsatz eines gleitenden Durchschnitts als Filterkriterium, Ausstieg am Ende des gleichen Handelstages

Variante 3.1 Einstieg am 1. Handelstag zur Eröffnung, Einsatz eines gleitenden Durchschnitts als Filterkriterium, Ausstieg am Ende des gleichen Handelstages, Zusatz: Kurs unter dem Durchschnitt --> Einstieg short, Ausstieg am selben Tag

Variante 4     StoppLoss mit fixer Punktzahl unter Einstieg  ( Excel Auswertung)

Variante 4.1    StoppLoss mit fixer Punktzahl unter Einstieg; Long und Short inkl. SMA160 Filter  ( Excel Auswertung)

Neu:

Variante 5  SMA160 Filter + Einsatz eines Trailing-Stopps

Ich habe mir in der aktuellen Variante 5 angeschaut, ob man mit einem Trailing-Stopp noch ein paar Punkte rausholen kann. Da ich keine Intraday-Daten verwende, macht das System natürlich nur Sinn, wenn ich nicht am gleichen Tag wieder rausgehe, sondern dem Trade eine längere Laufzeit gewähre. Also folgende Einstellungen habe ich gewählt:

Long Signal

(L1) Einstieg Long am 1. Handelstag im Monat, wenn der Kurs über dem SMA160 liegt,

(L2) Haltedauer max. 9 Tage,

(L3) Trailing-Stop in einem Abstand von 0,6% vom letzten Hochkurs.

 

Short Signal

(S1) Einstieg Short am 1. Handelstag im Monat, wenn der Kurs unter dem SMA160 liegt,

(S2) Haltedauer max. 7 Tage

(S3) Trailing-Stop in einem Abstand von 3,3% vom letzten Tiefkurs.

Angemerkt sei, dass der Trailing-Stopp erst am nächsten Tag nach dem Einstieg einsetzt. Die Werte für die Haltedauer und den prozentualen Abstand für den Trailing-Stop wurden auf die maximale Performance optimiert.

Am besten lässt sich das ganze wieder an einem Beispiel zeigen. Links ein Long-Trade, rechts ein Short-Trade. Bei genauem Hinsehen sieht man die nachlaufenden Stopp-Marken.

Nun zu den Ergebnissen. Wie immer zuerst die Statistik inkl. Profitkurve:

Schaut man rein auf den Profit, so konnte mit diesem System eine ordentliche Steigerung von zuletzt 5293 Punkten (Variante 4.1) auf nun 9638 Dax-Punkte erzielt werden. Das sind satte 4345 Dax-Punkte mehr (+ 82%)! Aber schauen wir auch auf die anderen Zahlen. Der Drawdown liegt bei durchaus akzeptablen 3,06 %, woraus sich ein Verhältnis von jährlicher Performance APR zum Drawndown von 3,84/3,06 = 1,25 ergibt. Damit liegt dieses Verhältnis zum ersten mal über 1, was man von einem guten Handelssystem auf jeden Fall auch erwarten sollte! Auch der Profitfaktor liegt bei erfreulichen 2,86. Allerdings liegt dieser  diesmal ein gutes Stück unter den 3,51 aus Variante 4.1.  Dafür konnte die Trefferquote auf fast 64% hochgeschraubt werden.

Allerdings muss ich beim Verlauf der Profitkurve sagen, dass diese dennoch nicht wirklich schön aussieht. Der Grund liegt in den zwei sehr deutlichen Anstiegen in den Jahren 2001 und 2011. OK, deutlich ansteigende Profitkurven sind ja prinzipiell etwas schönes :) , trotzdem ist es nicht OK, wenn am Ende ein positives Ergebnis herauskommt, welches mit nur sehr wenigen sehr sehr gut gelaufenen Trades herausgekommen ist. Und genau das ist hier offensichtlich der Fall!

Folgende zwei Trades liefen hier ab:

Trade (1) brachte einen Gewinn von 1.212 Punkte und Trade (2) brachte 852 Punkte. Hier muss man ganz klar von Ausreißern und einer extremen Situation sprechen.

Ebenso kritisch muss man die doch sehr lange Durststrecke 2006 – 2011 betrachten (3). Die Profitkurve läuft hier über ca. 5 Jahre fast horizontal, was in der Realität wohl kaum jemand durchhalten wird. Das zeigt sich dann auch, wenn wir uns abschließend noch die jährliche Verteilung anschauen. Hier startet die Durststrecke sogar schon 2004. Und wenn man ehrlich ist, wurde das gute Gesamtergebnis durch 4-5 sehr gute Jahre erreicht. Der Rest lief eher mau.

 

Man sieht also wieder mal, dass eine satte Performance am Ende nicht immer alles ist, sondern es sich immer lohnt, auch einen kritischen Blick auf die vielen anderen Zahlen eines Handelssystems zu werfen.

In diesem Sinne, weiterhin viel Erfolg.

Sven

Ach ja, wie immer: Das ist natürlich keine Handelsaufforderung!


Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal bearbeitet, zuletzt von »Sven« (23.09.2014, 20:42)
#21

Sven

Dresden, Deutschland

Tach Monchichi :)

Der SMA ist auf Tagesbasis gebildet. Also der Durchschnitt der letzten 160 Tage. Bzgl. SMA Optimierung schau mal unter Beitrag #8 . Da hatte ich den SMA als Filter eingeführt und auch geschaut, welcher Wert denn am besten passt.

Was die Schublade angeht, probiere ich immer mal wieder etwas aus. Hier habe ich es in der Tat schon auf 9.600 Punkte insgesamt geschafft. Im Moment sind ja 5.293 der Top-Wert. Allerdings muss man auch sagen, dass man mit dem System auch einen höheren Drawdown (ca. 500 Punkte) aushalten musste. 

Werde das in Kürze hier auch noch mal vorstellen. 

VG Sven


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#20

Richard

Deutschland

Moin Sven,


das sieht doch schon sehr vielversprechend aus. Vielen Dank für deine Mühe 🙂

Hast du noch weitere Optimierungen in der Schublade?

Mich würde noch interessieren auf welcher Zeiteinheit du den SMA 160 einsetzt. Hast du den auch schon mal variiert? Vlt. lässt sich darüber auch noch was rausholen.


Schönen Gruß,

monchichi

#19

Sven

Dresden, Deutschland

Mir war zwar nicht unbedingt langweilig am vergangenen Wochenende, aber die Neugier war groß genug, um die letzte Variante 4 noch mal mit dem SMA160-Filter zu versehen. 

Variante 4.1:   Wie V4 allerdings mit gleitendem Durchschnitt SMA160 als Long/Short-Filter

(1) Einstieg Long am 1. Handelstag im Monat, wenn der Kurs über dem SMA160 liegt, StoppLoss 23 Punkte

(2) Einstieg Short am 1. Handelstag im Monat, wenn der Kurs unter dem SMA160 liegt, StoppLoss 21 Punkte.

Zunächst der Vergleich der Profitkurven (blau - mit Filter;  grau - ohne Filter):

 

Wir sehen am Vergleich der Kurven, dass der Einbau des Filters auch hier eine schöne Performanceverbesserung um 550 Punkte von 4.514 auf 5.293 Punkten gebracht hat. Ein Plus von 8% also. Mindestens genauso erfreulich ist allerdings auch, dass uns der heftige Drawdown in den Jahren 2001/2002 erspart bleibt. Zwar gab es von 10/2002 bis 05/2003 eine Phase mit 8 Verlusttrades hintereinander, aber durch unseren Stopp konnte der Verlust unter 200 Punkte gehalten werden. Außerdem hat sich die Trefferquote von 49% auf 51% leicht erhöht. Ebenfalls recht erfreulich ist, dass insgesamt die Verluste reduziert werden konnten, wodurch sich der Profitfaktor von 2,93 auf 3,51 erhöht hat.

Die Gewinnverteilung pro Jahr sieht folgendermaßen aus:

Leider konnten nicht alle Jahre mit einem Gewinn abgeschlossen werden, aber 1 Verlustjahr von 17 ist doch immer noch eine ganz gute Quote.Unterm Strich kann man wohl sagen, dass vor allem 2001 und 2002 für die gesamte Verbesserung verantwortlich sind. 

Abschließend hier ebenfalls noch die monatliche Verteilung:

 

Insgesamt sieht das doch schon recht brauchbar aus. Mal schaun, ob sich noch mehr herausholen lässt. Eine aktuelle Version der Excel-Auswertung findet ihr hier  zum Download. 

Bei Fragen und Anregungen immer her damit.

Sven

 

 


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Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal bearbeitet, zuletzt von »Sven« (10.03.2014, 23:19)
#18

Sven

Dresden, Deutschland

Oh je, kein guter Start für dieses Jahr. Bereits der dritte Trade in Folge endet mit einem Minus. 

Setzen wir mal unseren Stopp von 23 Punkten an, wäre der kurz nach der Eröffnung bereits erreicht worden. Ohne Stopp wären es satte 194 Punkte Minus.


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#17

Sven

Dresden, Deutschland

Ein Monat ist schon wieder rum und am kommenden Montag steht der erste Handelstag im März 2014 vor der Tür. Zeit also für ein Update!

Was bisher geschah:

Variante 1: Einstieg am 1. Handelstag zur Eröffnung, Ausstieg am Ende des gleichen Handelstages

Variante 2: Einstieg am 1. Handelstag zur Eröffnung, Ausstieg nach X Handelstagen

Variante 3: Einstieg am 1. Handelstag zur Eröffnung, Einsatz eines gleitenden Durchschnitts als Filterkriterium, Ausstieg am Ende des gleichen Handelstages

Variante 3.1 Einstieg am 1. Handelstag zur Eröffnung, Einsatz eines gleitenden Durchschnitts als Filterkriterium, Ausstieg am Ende des gleichen Handelstages, Zusatz: Kurs unter dem Durchschnitt --> Einstieg short, Ausstieg am selben Tag

Neu:

Variante       4 StoppLoss mit fixer Punktzahl unter Einstieg

Nach dem der ein oder andere ja schon mal nach einem StoppLoss oder Zielausstieg gefragt hatte, möchte ich mich heute zunächst einmal dem Einsatz eines StoppLoss widmen, wir sichern die Position also ab.

Hier gibt es allerdings eine ganze Fülle von Möglichkeiten, wie z.B.

(1)    Stopp mit fester Punktezahl unter dem Einstieg

(2)    Stopp mit variabler Punktezahl unter dem Einstieg

  • Abhängig von der ATR (Average True Range), also einer durchschnittlichen Kursschwankungsbreite
  • Prozentual abhängig vom Kurs

(3)    Trailling Stopp, einem Stopp der in einem fixen oder variablen Abstand hinter dem Kurs herläuft

(4)    Parabolischer Stopp, einem variablen Stopp der immer näher an den Kurs ranrückt, je länger der Trade in die angedachte Richtung läuft

usw. ...

Das ganze System-Testing wird dann beliebig aufwendig. Ein Grund warum ich das ein wenig vor mir hergeschoben habe. Ein weiterer Grund liegt in der Software WealthLab. Da WL primär zur Entwicklung von EoD – Systemen (EoD – end of day), also Systemen, die auf Tagesbasis Ein- und Ausstiege generieren, geeignet ist, aktiviert das Programm den Stoppkurs erst am Tag nach unserem Einstieg. Bringt mir natürlich nichts, wenn ich am gleichen Tag wieder aussteigen möchte. Ich bin mir sicher, dass man ihm auch beibringen kann, den Stopp am gleichen Tag zu setzen, aber dafür müsste man tiefer in die Programmierung einsteigen, wozu mir im Moment die Zeit und auch Lust fehlt.

Darüber hinaus ist eine gleichzeitige Anwendung eines Stopps und eines Zielausstiegs aber auch mit tieferen Programmierkenntnissen nicht möglich, denn hierfür bräuchte man einen Intraday-Kursverlauf  des DAX. Diese Daten sind möglicherweise für viel Geld zu bekommen, aber zurückreichend bis 1997 würde das wahrscheinlich auch die Speicherkapazität meines Rechners sprengen.

Aus diesen Gründen habe ich einen kleinen Entwicklungs-Umweg über die gute alte Tabellenkalkulation Excel gemacht und mich zunächst mal für die einfachste aller StoppVarianten entschieden, nämlich einem festen Punkte-Stopp unter dem Einstiegskurs. Auch mit Excel lässt sich erstaunlich viel anstellen. Die historischen Kursdaten hierfür habe ich bei Yahoo heruntergeladen: Historische Kursdaten  

Hier bekommt man Open, Close, Hoch, Tief eines jeden einzelnen Tages beginnend im Jahr 1990. Und das tolle ist, die Daten werden einem bereits für eine Tabellenkalkulation aufbereitet als download zur Verfügung gestellt. Ich war echt begeistert. Natürlich gilt das auch für viele andere Indizes und einige Aktien.

Alternativ geht auch Finanzen.net, allerdings reichen die Kurse nur bis 1998 zurück.

Da ich ja nur immer den ersten Handelstag benötigte, ging es erst mal ans Löschen der „Zwischentage“. Als das dann endlich geschafft war, ging es endlich ans Auswerten.

Differenz zwischen Open und Close berechnen, war ja noch einfach, aber wie konnte ich nun einen Stoppkurs setzen und diesen möglichst auch noch in einem optimalen Abstand?

Dafür habe ich mir die Differenz zwischen dem Eröffnungskurs und dem Tagestiefpunkt berechnet und in der nächsten Spalte eine Bedingung eingebaut. Diese Bedingung entscheidet, ob der Trade ausgestoppt wird oder im Gewinn landet. Ist also die Differenz zwischen Eröffnung und Tagestief größer als ein vorgegebener Punktestopp, dann wird der Trade mit der StoppLoss Punktezahl gewertet. Ist sie kleiner, wird ganz normal die Differenz zwischen Eröffnung und Schlusskurs genommen.

Durch Optimierung des Punkte-Stopps bekam ich mit einem StoppLoss von 23 Punkten am Ende der Testlaufzeit die höchste Performance (4402 Punkte) heraus. In der folgenden Grafik sieht man das Ergebnis noch mal etwas deutlicher:

Soweit so gut, aber wie sehen nun die restlichen Statistikwerte aus und der Verlauf der Profitkurve.

Beginnend im Jahr 1997 hätten wir bis dato 4.514 Dax Punkte erwirtschaftet. Setzen wir wieder einen Anfangskontostand von 10.000 € an, so wären das 44%. Im Vergleich zur Variante 3.1 (46,45%) liegen wir hier also leicht schlechter. Aber wir haben hier auch nur ein reines Long-System, d.h. ein Filter wie der gleitende Durchschnitt kommt hier nicht zum Einsatz. Das macht sich natürlich wieder in den Jahren 2001/2002 bemerkbar in denen es hauptsächlich nach unten ging. Hier findet sich dann auch der max. Drawdown von -432 Punkten (einen kleinen Gewinntrade gab es zwischendurch). Die Wirtschaftskrise 2008 überstehen wir dagegen recht gut.

Wenn mir mal total langweilig ist, werde ich die einzelnen Trades auch mal im Excel rausfiltern und das ganze als Long- und Short System ansetzen wie es bei Variante 3.1 der Fall ist :)

Wie nicht anders zu erwarten, schlagen in der Jahresauswertung die Jahre 2001/2002 mit zwei roten Balken zu buche. Sonst konnten alle anderen Jahre durchaus positiv abgeschlossen werden, was auf jeden Fall sehr erfreulich ist. 

Ebenfalls mal ganz interessant, ist die Verteilung der Gewinner über ein Jahr zu sehen:

Hier sehen wir, dass in den letzten Jahren Januar und Februar in der Regel die besten Monate waren. Tja, 2014 begann gleich mal mit 2 Verlusttrades.

Wer selbst ein wenig mit den Zahlen im Excel herumprobieren möchte, der kann meine Auswertetabelle gerne unter Link herunterladen.

Mal schaun, was der März am kommenden Montag bringt. In diesem Sinne, schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. 

Sven

PS: Es geht noch besser ;)


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Dieser Beitrag wurde bereits 8 mal bearbeitet, zuletzt von »Sven« (02.03.2014, 14:12)
#16

Sven

Dresden, Deutschland

Zitat von: georg

Grüß dich Sven, ich bin sehr beeindruckend was du aus dem Monatsersten hier machst, da steckt ganz schön viel Arbeit dahinter. Hast du mal versucht den SL und TP an die ATR/ADR anzupassen?! Vielleicht lassen sich so flexible Parameter einbauen, die je nach Marktphase anpassbar sind. Der Draw Down von über 500 Punkten 2008 ist trotz der super Gesamtperformance doch noch sehr heftig. vlg

Hallo Georg,

klar, ist schon etwas Arbeit, aber es macht ja auch Spaß sich damit zu beschäftigen 🙂

Ja ich habe auch schon mal ein wenig mit einem Stopp oder einem Zielausstieg rumprobiert. Mich aber bisher etwas davor gedrückt, weil die Umsetzung in Wealth Lab noch nicht ganz so funktioniert, wie ich das gerne hätte. Die Stärke von WL ist u.a. die Entwicklung von Handelssystemen mit EoD (End of Day) Daten also Tagesdaten. Man würde also intraday-Daten benötigen, um sowohl einen Stopp als auch einen Ausstieg am gleichen Tag realisieren zu können. Und diese Daten müssten einige Jahre zurückreichen, um ein aussagekräftiges Ergebnis zu bekommen. Mal sehen, wie ich das umsetzen kann. Für die Stoppsetzung würde auch Excel gehen.

Der 500 Punkte Drawdown ist wirklich nicht schön. Da gebe ich dir recht. Bei der "Long-only" Variante waren es ja nur 281 Punkte. Den Verlauf ist ja ebenfalls in der Profitkurve dargestellt (schwarze Linie). Da spart man sich diesen heftigen Zacken 2008.

Mal schaun, was man noch so rausholen kann.

Gestern lief's ja eher nicht so gut. Ein sattes Minus, welches ich leider auch auf meinem Konto verbuchen musste. Man kann eben nicht immer gewinnen..

 

 


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#15
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Gelöscht

Grüß dich Sven, ich bin sehr beeindruckend was du aus dem Monatsersten hier machst, da steckt ganz schön viel Arbeit dahinter. Hast du mal versucht den SL und TP an die ATR/ADR anzupassen?! Vielleicht lassen sich so flexible Parameter einbauen, die je nach Marktphase anpassbar sind. Der Draw Down von über 500 Punkten 2008 ist trotz der super Gesamtperformance doch noch sehr heftig. vlg

#14

Sven

Dresden, Deutschland

Am kommenden Montag ist es wieder soweit... der 1. Handelstag im Monat Februar!

Daher gibt es heute die Fortsetzung der kleinen Serie.

Was bisher geschah:

Variante 1: Einstieg am 1. Handelstag zur Eröffnung, Ausstieg am Ende des gleichen Handelstages

Variante 2: Einstieg am 1. Handelstag zur Eröffnung, Ausstieg nach X Handelstagen

Variante 3: Einstieg am 1. Handelstag zur Eröffnung, Einsatz eines gleitenden Durchschnitts als Filterkriterium, Ausstieg am Ende des gleichen Handelstages

Variante 3.1

Beim letzten Mal hatten wir einen gleitenden Durchschnitt mit einer Periodenlänge von 160 als Filter in die Monatstrade-Strategie eingebaut. Dieser erlaubte nur einen Long-Trade, wenn sich der Kurs über der SMA160 Linie befindet. Hierdurch haben wir uns den einen oder anderen Drawdown erspart, weil wir einige Trades einfach ausgelassen haben.

Gleichzeitig könnte man ja auch überlegen, einen Short-Trade zu eröffnen, wenn der Markt unter unserem Durchschnitt liegt (siehe Beispiel). Im Beispiel scheint das ja sehr schön funktioniert zu haben (siehe Bild 1)

Das Gesamtergebnis wollen wir uns nachfolgend anschauen:

Zu sehen ist wieder die Profitkurve rechts mit den wichtigsten statistischen Werten links. Da wir diesmal Long und Short Trades eingehen, ist die Statistik noch mal in die jeweilige Traderichtung unterteilt.

Schauen wir rein auf den erzielten Profit, so konnte der noch mal deutlich von 3284 (Variante 3) auf nun 4645 € gesteigert werden, was einem jährlichen Profit (APR) von 2,18% entspricht. Damit ist das nun bisher der höchste Wert. Allerdings erkaufen wir uns diesen höheren Profit leider auch wieder durch einen höheren Drawdown DD von 3,89 % im Vergleich zu 2,26 % bei der „Long only“ Variante 3.

Bilden wir erneut das Verhältnis aus APR und DD, kommen wir aktuell auf 0,56. Damit liegt diese Variante doch ein Stück hinter der Variante 3 mit 0,748.  Hier liegt es wie so oft an der persönlichen Entscheidung des Traders, ob er den höheren Profit mit einem etwas höheren Drawdown akzeptiert und auch aushält.

Aber das sehr erfreuliche ist… alle Jahre konnten mit einem Gewinn beendet werden! Wo bekommt man das schon ?  ;)

Dies soll natürlich wie immer keine Handelsaufforderung sein, aber laut Statistik waren 13 der letzten 16 ersten Februar-Handelstage Gewinner. Eine Trefferquote von sensationellen 81,25%!

 In diesem Sinne, viel Erfolg und bis zum nächsten Mal...

Sven


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Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal bearbeitet, zuletzt von »Sven« (10.03.2014, 19:33)
#13

Sven

Dresden, Deutschland

Hallo Stefan,

danke für den Hinweis. In der Traders' 06/2013 schreibt Pieper ebenfalls schon über dieses Thema. Er bezieht sich hier hauptsächlich auf Ergebnisse anderer Studien. In den angeführten Studien wird allerdings bereits am letzten Handelstag des Monats eingestiegen und die Position bis zum 3. Handelstag gehalten. Zumindest für den US Markt scheint diese Haltedauer ganz gut zu funktionieren. Das wäre noch mal ein Punkt, den man bei der Strategie untersuchen könnte. 

Außerdem wird ein Vergleich zu anderen Ländern angestellt, allerdings nur mit dem festen Parameter [-1/+3]. Es scheint aber wirklich global so zu sein, dass die Märkte um den Monatswechsel herum stärker ansteigen als im restlichen Velauf des Monats.

Die Frage nach dem Warum bleibt allerdings weiterhin ungeklärt. Hier gibt es ja auch die unterschiedlichsten Erklärungsansätze. Ursprünglich dachte ich auch, dass am Anfang des Monats Kapital verfügbar ist, welches dann in den Markt fließt. Aber laut einer Studie konnte an der NYSE zum Monatsanfang keine erhöhtes Handelsvolumen festgestellt werden, womit die Ursache also weiterhin ungeklärt bleibt.

Möglicherweise ist es ja auch mittlerweile so eine Art selbsterfüllende Prophezeiung... Die Masse glaubt daran, dass der Markt zum Montasanfang steigt, positioniert sich long und weil das viele so machen, steigt der Markt eben auch ;) Wer weiß?

Hauptsache wir können davon irgendwie profitieren.

Neue spannende Erkenntnisse zur Strategie liegen schon bereit...

VG Sven

 


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#12

StefanL

Dresden, Deutschland

Hallo Sven,

in der aktuellen Traders' (01/14) geht David Pieper einer ähnlichen Strategie nach - er betrachtet hier allerdings die einzelnen Dax-Aktien und untersucht deren Entwicklung bei Kauf zum Kassaschlusskurs des letzten Tages im Monat bis zum Verkauf am ersten, zweiten, dritten und vierten Tag des neuen Monats. Interessante Lektüre...

Viele Grüße
Stefan


Der Verstand schafft die Wahrheit nicht, sondern er findet sie vor.
Augustinus Aurelius

#11

StefanL

Dresden, Deutschland

Hallo zusammen,

auch von mir allen Stammtischlern ein erfolgreiches und gesundes 2014.


Die Idee, Wealth-Lab  während einer der nächsten Stammtische vorzustellen, finde ich sehr gut. Vielleicht ergibt sich ja so die Möglichkeit, immer mal wieder verschiedene Tradingansätze zu testen. Wäre auf alle Fälle einen Versuch wert.

Viele Grüße
Stefan


Der Verstand schafft die Wahrheit nicht, sondern er findet sie vor.
Augustinus Aurelius

#10

Sven

Dresden, Deutschland

Hallo Benni,

wünsche dir und allen TS'lern noch ein gesundes und frohes neues Jahr 2014!

Der Drawdown war 2009 und ist die Summe aus zwei Trades, die hintereinander im Minus landeten. Und das, obwohl der Kurs deutlich über dem SMA lag.Hier noch das Bild dazu

Die Kurse müssten vom Xetra sein. An die Stopp und Zieloptimierung mache ich mich dann demnächst. Ich befürchte nur, dass ich keine Intradaykurse habe, die bis 1997 zurückgehen. Ein Stopp oder Ziel am gleichen Tag des Einstiegs könnte da nicht funktionieren. Mal sehn.

Klar, kann Wealth-Lab gerne mal bei einem Stammtisch vorstellen.

VG Sven

 


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Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal bearbeitet, zuletzt von »Sven« (01.01.2014, 20:15)
#9

BernhardDD

Dresden, Deutschland

Hallo Sven,

das gefällt mir sehr gut wie Du hier vorgehst. Zur Variante 3 habe ich ein paar Fragen:

Max DD ist hier 281 Euro, also 281 Punkte. Ist das auch der schlechteste Trade oder waren es mehrere schlechte Trades hintereinander die in der Summe 281 sind.

Der Chart auf dem die SMA Linie angewendet wird ist der XETRA DAX?

Als Nächstes würde ich empfehlen den optimalen SL und TP zu ermitteln.

Vielleicht kannst Du die Waelth Lab Software mal zum Stammtisch vorstellen.

Gruß
Bennie

und allen Freunden des Traderstammtisch ein erfolgreiches neues Jahr!


#8

Sven

Dresden, Deutschland

Was bisher geschah:

Variante 1: Einstieg am 1. Handelstag zur Eröffnung, Ausstieg am Ende des gleichen Handelstages

Variante 2: Einstieg am 1. Handelstag zur Eröffnung, Ausstieg nach X Handelstagen

 

Hallo Trades!

ich hoffe, es hatten alle ein paar ruhige und besinnliche Weihnachtsfeiertage im Kreise der Liebsten.

Wie ja schon mal diskutiert, wollen wir uns heute nun anschauen, was Variante 3 bringt, nämlich:

Der Einsatz eines einfachen gleitenden Durchschnitts – SMA -  als Filter

Als zusätzliches Einstiegskriterium muss der Kurs also oberhalb eines bestimmten gleitenden Durchschnitts liegen (siehe Bsp. in Bild 1). Kurz zur Info: Der gleitende Durchschnitt ergibt sich aus dem Mittelwert der zurückliegenden Periode von X Tagen.

Nur wie groß ist das optimale X?? Dazu werfen wir wieder den Optimizer unsers Backtesting Tools an und variieren die zurückliegende Periode aus der sich der Durchschnitt errechnet in 10er Schritten von 10 bis 250 Tagen. Die Größe wird hier MA Period genannt. Der Ausstieg erfolgt analog zu Variante 1 am gleichen Handelstag (TBX = 0).

In der Tabelle stehen die Ergebnisse absteigend sortiert nach der besten Performance (Net Profit bzw. APR 😵. In der ersten Spalte stehen die entsprechenden Periodenlängen. Es ist zu erkennen, dass bei einem Durchschnitt der Periodenlänge von 160 Tagen das beste Ergebnis erzielt werden konnte. Wir hätten am Ende 3284 Taler verdient. Erfreulich ist außerdem, dass gleichzeitig der maximale Drawdown mit -2,26% den niedrigsten Wert aufweist, was leider nicht immer der Fall sein muss.

Schauen wir und wieder die restlichen Statistikwerte sowie die entsprechende Profitkurve dazu an.

 

Die Profitkurve zeigt ganz klar den Effekt des eingesetzten Filters! Die bei den ersten beiden Versionen auftretenden sehr starken Einbrüche in den Krisenjahren 2001/2002 und 2008 können hier sehr schön rausgefiltert werden. Der DAX befand sich zum Monatsanfang in den rot gekennzeichneten Perioden unterhalb des 160er gleitenden Durchschnitts und somit wurde kein Trade eröffnet. Das erspart uns eine ganze Reihe von Verlusttrades und damit auch die deutlichen Rückgänge in der Profitkurve.

Das spiegelt sich auch in den restlichen Statistikwerten wider. Hätten wir jeden Trade eröffnet wären insgesamt 191 Trades zustande gekommen. Durch den Filter und das auslassen einiger Trades sind es so nur 121.

Da wir weniger Verlusttrades mitnehmen, steigt natürlich auch die Trefferquote deutlich von ursprünglich 62,3% auf nun doch sehr angenehme 71,07%. Das ist schon ein richtig guter Wert! Und obendrauf reduzieren wir auch noch unseren Drawdown von stolzen 8,02% auf 1,69%, also über Faktor 4!

Diese Zahlen spiegeln sich nun auch in den Jahresergebnissen wider, die wir uns abschließend noch ansehen wollen.

Man sieht, dass in den Jahren 2001/2002 gerade mal 3 Trades eröffnet wurden. 2008 nicht ein einziger. Wozu auch? Es wäre ja sowieso nur ein Verlust dabei herausgekommen 😉 Auch 2011 hätte man ohne größeren Verlust überstanden.

Alle restlichen Jahre hätte man dafür einen Gewinn erzielt. 

In diesem Sinne wünsche ich allen TS’ler ein schönes restliches Jahr und vor allem einen guten Rutsch ins neue Jahr 2014!

Sven


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#7

Sven

Dresden, Deutschland

Variante 2: Ausstieg erst nach x Tagen

Heute wollen wir uns anschauen, ob es vielleicht Sinn macht, die Haltedauer des Monatstrades etwas zu verlängern. Die Haltedauer wird hier als TBX bezeichnet. Für unsere 1. Variante war unser Ausstieg am gleichen Handelstag, was hier als TBX = 0 bezeichnet wird. In dem kleinen Chartbeispiel wäre der Ausstieg bei TBX = 2, also am 3. Tag nach dem Einstieg. Nicht wundern, Wealth-Lab beginnt den Einstiegstag mit 0.

In der Tabelle daneben sieht man die Ergebnisse für unterschiedliche Längen der Haltedauer. Betrachtet man ausschließlich den maximalen Profit, so ist TBX = 2 (Ausstieg nach 3 Tagen) die beste Einstellung. Allerdings reduziert sich die Trefferquote von 61,98% bei unserer Ursprungsstrategie auf 60,94% bei einem späteren Ausstieg. Damit kann man sicherlich noch leben. 

Was allerdings deutlich mehr schmerzt, ist die deutliche Steigerung des maximalen Drawdowns (siehe letzte Spalte der Tabelle). Dieser steigt  von -8,02% auf -12,82%. Wir bekommen am Ende also zwar unterm Strich mehr raus, müssen allerdings auch zwischendurch mal deutlich mehr wieder abgeben. Heißt also, es könnte schwerer sein, hier auch wirklich durchzuhalten. Daher ist es bei einem Handelssystem immer wichtig, auch den Drawdown im Auge zu behalten.

Eine ganz gute Möglichkeit, um zwei Systeme miteinander zu vergleichen, kann daher die Einführung einer weiteren Größe sein, die das Verhältnis zwischen jährlicher Performance APR und dem max. Drawdown bildet. Diese Größe wäre für Variante 1 --> 0,128 und für das aktuelle System --> 0,102. Demnach wäre System 2 etwas schlechter zu bewerten, obwohl die jährliche Rendite etwas höher liegt.

Schauen wir uns mal die restliche Auswertung und die Profitkurve für TBX = 2 an.

Ähnlich wie bei der Ursprungsvariante reißen die Jahre nach dem Platzen der Internetblase 2001/2002 wieder ein  ordentliches Loch in die Kasse. 2008 dagegen kommt erstaunlich gut weg, aber dafür kracht es dann 2011 erneut ziemlich heftig. In der Jahresverteilung sieht das dann so aus:

Hier fällt vor allem negativ auf, dass die letzten zwei Jahre (2012/2013) mit einem leichten Minus geschlossen hätten. Vergleicht man das mit der Ursprungsstrategie (Close am Ende des Einstiestags), so hätte es 2012 und 2013 ein schönes Plus gegeben.

Als nächstes werde ich mal untersuchen, ob ggf. ein Filter oder der Einsatz eines Stopps unsere Performance noch etwas steigern können.

Wünsche allen TS’lern einen schönen 3. Advent und viele gute Trades.

Sven


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Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal bearbeitet, zuletzt von »Sven« (15.12.2013, 23:29)
#6

Sven

Dresden, Deutschland

Oder vielleicht kaufen die Großen gerade in einem Bärenmarkt, weil sie davon ausgehen, dass der Markt überverkauft ist und demnächst wieder drehen könnte. Sie gehen also auf Einkaufstour, weil der Markt übermäßig gefallen ist. Werde dieses Filterkriterium aber auf jeden Fall mit aufnehmen. Mal sehn, was die Statistik dazu sagt.

VG Sven


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#5

Massane

Limbach-Oberfrohna, Deutschland

Ja, stimmt. Meine Überlegung war die, dass der Effekt des „1.Handelstages“ dadurch entsteht, dass größere Marktteilnehmer ihre Depots füllen und dies wahrscheinlich nicht in einem Bärenmarkt tun.

VG Uwe

#4

Sven

Dresden, Deutschland

Natürlich wollen wir uns nun noch anschauen, was gestern am 1. Handelstag im Dezember 2013 herausgekommen wäre. Im Bild ist der Dax-Verlauf im 15 Minuten Chart zu sehen. Der gestrige Handelstag ist grün hinterlegt.

Der DAX eröffnete so bei 9412 und schloss bei ca. 9401, womit gestern ein Verlust von -11 Punkten erreicht worden wäre. In den ersten drei Stunden eine ganz schöne Achterbahnfahrt.

Auch mit dem angesprochenen Filter (Tradeeröffnung, wenn der Kurs über dem 200er gleitenden Durchschnitt liegt) wäre gestern ein Minus herausgekommen. Der Dax steht momentan bereits sehr hoch und damit auch sehr deutlich über dem 200er gleitenden Durchschnitt. Wahrscheinlich ist der Einsatz eines oszillierenden Filters wie z.B. dem RSI oder einer Stochastik in diesem Fall besser geeignet.

Da uns Vermutungen aber hier nicht weiterbringen, werden wir uns demnächst mal anschauen, was die Statistikwerte aus einem Backtest dazu sagen.

 


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Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal bearbeitet, zuletzt von »Sven« (03.12.2013, 17:01)
#3

Sven

Dresden, Deutschland

Hallo Uwe,

ja hier lässt sich sicherlich noch ganz gut was rausholen. Werde das nach und nach mal untersuchen...

VG Sven


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#2

Massane

Limbach-Oberfrohna, Deutschland

Hallo Sven,

interessanter Beitrag, bin schon auf die Fortsetzung gespannt.

Vielleicht könnte man bei dieser Strategie bzw. im Backtest einen Trendfilter einbauen. Z.B. wenn sich der DAX im Tageschart unter MA200 befindet, dann kein Einstieg, o.ä….

VG Uwe

#1

Sven

Dresden, Deutschland

Liebe Trader,

immer mal wieder stößt man auf die Aussage, dass die Märkte tendenziell zum Monatsbeginn steigen. Dieses Thema wurde ja auch schon mal auf unserem Stammtisch oder im Forum diskutiert.

Doch was ist wirklich dran an dieser These? Reiner Blödsinn oder lässt sich hier tatsächlich der ein oder andere Taler verdienen?

Oder vielleicht handelt hier jemand diese Strategie oder versucht zumindest aus dieser Aussage einen Nutzen zu ziehen?

Passend zum anstehenden 1. Dezemberhandelstag am kommenden Montag wollen wir diese Behauptung in diesem und den folgenden Beiträgen etwas näher beleuchten und schauen, ob durch bestimmte Strategien und Optimierungen oder Filter etwas brauchbares dabei herum kommt.

Da der DAX zu einem der liebsten Tradingmärkte gehört, werden wir uns die Ergebnisse zunächst auch in diesem Markt anschauen. Die Rechnung 1 € pro Punkt und CFD-Kontrakt macht die Betrachtung zudem etwas einfacher.

Was man dazu braucht, ist ein Tool, mit dem man vernünftige Backtests durchführen können. Ich nutze für die Untersuchungen Wealth-Lab. Damit man eine gewisse Aussagekraft bekommt, ist es außerdem wichtig, möglichst lange in die Vergangenheit zu schauen, um unterschiedliche Marktphasen mit abzudecken zu können. In unserem Test startet der Test 1997 und geht bis heute. Somit haben wir z.B. die Dotcom-Blase 2001 und die Wirtschaftskrise 2008 auf jeden Fall mit im Boot. Das Startkapital soll mal 10.000 Euro sein, was aber für den Test nicht ganz so wichtig ist. Man braucht eben einen Startwert.

Um eine möglichst realistische Aussage zu bekommen, dürfen auch Gebühren nicht fehlen. Da wir zunächst nur 1 CFD Kontrakt handeln, setzen wir mal 1 Euro Gebühren pro Trade an.

Beginnen wollen wir unseren Test mit der einfachsten aller Möglichkeiten:

 

Variante 1 

Wir steigen am ersten Handelstag des Monats zur Markteröffnung 9:00 Uhr mit einem Kontrakt ein und schließen die Position wieder um 17:00 Uhr. Zunächst kommen weder ein Stopp noch ein Profitziel zum Einsatz.

Ergebnisse:

Zunächst schauen wir uns mal die Verteilung über den gesamten Zeitraum an. Man sieht, dass es Jahre gab in denen man durchaus ganz gut Geld hätte verdienen können. Allen voran die Hochzeit der Internetblase 2000. Hier wären mit dieser „Strategie“ fast 700 Punkte (Euro) drin gewesen. Gleichzeitig gibt es eben auch sehr schlechte Jahre wie 2001 und 2011. In den betrachteten letzten 17 Jahren, hätte man aber 12 Jahre mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen.

Sehen wir uns ein paar Statistikwerte und die Profitkurve an.

Erstmal die gute Nachricht: man hätte unterm Strich ein positives Ergebnis erzielt, nämlich 1897 Euro, was bezogen auf unser Startkapital von 10.000 Euro 18,97 % entspricht. Sicherlich nicht umwerfend, aber immerhin kein Minus und es ist ja erlaubt, die Kontraktzahl zu erhöhen, womit man dann eben das Vielfache von 1897 bekommt.

Die Trefferquote liegt mit 62,30 % auch in einem akzeptablen Bereich. Allerdings gibt es auch eine Drawdownphase 2002 in der 6 Monate lang kein einziger Treffer dabei war. Hier hätten wir 887 Euro Minus gemacht, was schon einen recht ordentlichen Knick in unsere Profitkurve haut. Ähnliches hätten wir dann auch noch 2008 hinnehmen müssen (siehe rote Kästchen). 

 

Soweit erstmal die einfachste Umsetzung. Im nächsten Beitrag schauen wir uns an, ob es ggf. Sinn macht noch ein, zwei Tage mit dem Ausstieg zu warten.

Passend zum 1. Handelstag im Dezember am kommenden Montag: an 11 von 17 Dezembermonaten stand der DAX am Schluss höher als bei der Eröffnung. Das soll natürlich keine Handelsempfehlung sein!

In diesem Sinne einen schönen 1. Advent und viel Erfolg beim Traden...vielleicht schon am kommenden Montag ;)

Sven


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Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal bearbeitet, zuletzt von »Sven« (15.12.2013, 23:29)
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